基于R

我是R的新用户，想用R来测试我的策略。我尝试合并一些在web中找到的脚本。然而，它并没有按照我的想法工作。我的问题是无法根据我的策略设计日期生成交易日期

library(quantmod)
library(lubridate)
stock1<-getSymbols("AAPL",src="yahoo",from="2016-01-01",auto.assign=F)

stock1<-na.locf(stock1)
stock1$EMA9<-EMA(Cl(stock1),n=9)
stock1$EMA19<-EMA(Cl(stock1),n=19)
stock1$EMACheck<-ifelse(stock1$EMA9>stock1$EMA19,1,0)
stock1$EMA_CrossOverUp<-ifelse(diff(stock1$EMACheck)==1,1,0)
stock1$EMA_CrossOverDown<-ifelse(diff(stock1$EMACheck)==-1,-1,0)

stock1<-stock1[index(stock1)>="2016-01-01",]

stock1_df<-data.frame(index(stock1),coredata(stock1))

colnames(stock1_df)<-c("Date","Open","High","Low","Close","Volume","Adj","EMA9","EMA19","EMACheck","EMACheck_up","EMACheck_down")

#To calculate the number of crossoverup transactions during the duration from 2016-01-01

sum(stock1_df$EMACheck_up==1 & index(stock1)>="2016-01-01",na.rm=T)

stock1_df$Date[stock1_df$EMACheck_up==1 & index(stock1)>="2016-01-01"]

sum(stock1_df$EMACheck_down==-1 & index(stock1)>="2016-01-01",na.rm=T)

stock1_df$Date[stock1_df$EMACheck_down==-1 & index(stock1)>="2016-01-01"]

#To generate the transcation according to the strategy

transaction_dates<-function(stock2,Buy,Sell)
{
Date_buy<-c()
Date_sell<-c()
hold<-F
stock2[["Hold"]]<-hold
for(i in 1:nrow(stock2)) {
  if(hold == T) {
    stock2[["Hold"]][i]<-T
    if(stock2[[Sell]][i] == -1) {
      #stock2[["Hold"]][i]<-T
      hold<-F
    }
  } else {
    if(stock2[[Buy]][i] == 1) {
      hold<-T
      stock2[["Hold"]][i]<-T
    }
  }
}


stock2[["Enter"]]<-c(0,ifelse(diff(stock2[["Hold"]])==1,1,0))
stock2[["Exit"]]<-c(ifelse(diff(stock2[["Hold"]])==-1,-1,0),0)

Buy_date <- stock2[["Date"]][stock2[["Enter"]] == 1]
Sell_date <- stock2[["Date"]][stock2[["Exit"]] == -1]

if (length(Sell_date)<length(Buy_date)){
  #Sell_date[length(Sell_date)+1]<-tail(stock2[["Date"]],n=2)[1]
  Buy_date<-Buy_date[1:length(Buy_date)-1]

}

return(list(DatesBuy=Buy_date,DatesSell=Sell_date))
}

#transaction dates generate:
stock1_df <- na.locf(stock1_df)

transactionDates<-transaction_dates(stock1_df,"EMACheck_up","EMACheck_down")

transactionDates

num_transaction1<-length(transactionDates[[1]])

Open_price<-function(df,x) {df[as.integer(rownames(df[df[["Date"]]==x,]))+1,][["Open"]]}
transactions_date<-function(df,x) {df[as.integer(rownames(df[df[["Date"]]==x,]))+1,][["Date"]]}

transactions_generate<-function(df,num_transaction)
{
price_buy<-sapply(1:num_transaction,function(x) {Open_price(df,transactionDates[[1]][x])})
price_sell<-sapply(1:num_transaction,function(x) {Open_price(df,transactionDates[[2]][x])})
Dates_buy<-as.Date(sapply(1:num_transaction,function(x) {transactions_date(df,transactionDates[[1]][x])}))
Dates_sell<-as.Date(sapply(1:num_transaction,function(x) {transactions_date(df,transactionDates[[2]][x])}))


transactions_df<-data.frame(DatesBuy=Dates_buy,DatesSell=Dates_sell,pricesBuy=price_buy,pricesSell=price_sell)
#transactions_df$return<-100*(transactions_df$pricesSell-transactions_df$pricesBuy)/transactions_df$pricesBuy
transactions_df$Stop_loss<-NA
return(transactions_df)
}

transaction_summary<-transactions_generate(stock1_df,num_transaction1)
transaction_summary$Return<-100*(transaction_summary$pricesSell-transaction_summary$pricesBuy)/transaction_summary$pricesBuy
transaction_summary

sum(transaction_summary$Return,na.rm=T)

库（quantmod）
图书馆（lubridate）
stock1为了自身的利益，你的代码太复杂了

问题在于函数Open_price和transactions_date查找use rownames以查找记录编号，然后获取下一个记录编号。但是，不再寻找行名，而是将其用作索引。出了问题

如果您在第一个日期查看以下结果，它将返回40

as.integer(rownames(stock1_df[stock1_df[["Date"]] == "2016-03-01", ]))
[1] 40

因此，它将寻找的下一个记录将是41。但是stock_df[41，]与rowname 41不同。行名的一个问题是，如果从data.frame中筛选/删除记录，则行名不会更改。要获得正确的索引号，应使用
which
。如果你看一下stock1_df，你可以看到它返回21，我们需要记录22

which(stock1_df[["Date"]] == "2016-03-01")
[1] 21

我更改了未平仓价格和交易日期函数，以使用
which
函数。现在将返回正确的结果

Open_price <- function(df, x) {
  df[which(df[["Date"]] == x) + 1, ][["Open"]]
}

transactions_date <- function(df, x) {
  df[which(df[["Date"]] == x) + 1, ][["Date"]]
}


head(transaction_summary)
     DatesBuy  DatesSell pricesBuy pricesSell Stop_loss    Return
1  2016-03-02 2016-04-25    100.51     105.00        NA  4.467215
2  2016-05-27 2016-06-20     99.44      96.00        NA -3.459374
3  2016-07-13 2016-09-12     97.41     102.65        NA  5.379322
4  2016-09-15 2016-11-02    113.86     111.40        NA -2.160547
5  2016-12-12 2017-06-13    113.29     147.16        NA 29.896728
6  2017-07-17 2017-09-19    148.82     159.51        NA  7.183166

Open_price就目前情况而言，您的代码在我的机器上运行，那么有什么不起作用呢？有错误吗？如果是，错误在哪里，错误是什么。我们需要更多信息、预期输出等。目前，您的问题尚不清楚，因此很有可能被关闭。谢谢您的帮助。我只是上传了显示我遇到问题的图片。代码确实运行顺利，但是，最终的事务表没有根据我的目标买入/卖出日期正确生成。Phiver，非常感谢。因为我不太熟悉R语言。我只是在网上搜索，并将不同的脚本连接在一起以达到我的目的。我希望我能学到更多，并尽可能简化代码。