R 为什么使用quantmod获取开盘交易价格会有延迟

我正在使用quantmod软件包进行交易，但在最近几天，当我在美国东部时间上午9:30市场开放时间运行代码时，我在获取开放日价格（SPY）方面遇到了延迟。大约10分钟后，一切都很好，我得到了数字，但我怎么能绕过这个延迟？是因为我的代码还是其他原因？ 我使用quantmod版本0.4-4

# rm(list = ls())  # generally considered as bad manner in an MWE
require(quantmod)
options(scipen=999)
spy <- getSymbols(("SPY") , src = 'yahoo', from = '2007-01-01', auto.assign = T)
Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m,  :
  downloaded length 168806 != reported length 200
spy<-cbind(SPY)
q <- getQuote("SPY") # adds the current trade row
qCols <- c("Open","High","Low","Last","Volume","Last")
qx <- xts(q[,qCols], as.Date(q[,"Trade Time"]))
SPY <- rbind(SPY, qx)
Warning messages:
  1: In rbind(deparse.level, ...) :
      mismatched types: converting objects to numeric
  2: In rbind(deparse.level, ...) : NAs introduced by coercion

#rm（list=ls（））#在MWE中通常被认为是不好的方式
需要（quantmod）
选项（scipen=999）
spy有延迟，因为。
你好@Pascal，你没有遇到延迟吗？对我来说，在市场开盘15分钟后，我得到了SPY的每日开盘价。我不确定这是因为雅虎方面的延迟还是因为我的代码。没有延迟。我马上就知道了。也许是延迟。你现在试过了吗？还有，我得到任何警告。您的
quantmod
的版本是什么？版本是0.4-4。延迟仅在开放时间，如果我现在运行它，它将正常工作，但在开放时间，它无法获得大约10-20分钟的每日开放价格。（它可以很好地获取历史数据）。不清楚您在什么时候运行代码。如果它现在运行，但不是更早或更晚，我就无能为力了。只是为了澄清一下：我在美国东部标准时间上午9:30的市场开放时间运行代码，那么我如何才能获得实时数据？