quantmod periodReturn函数-如何处理NA值？

我使用的是quantmod函数periodReturn，它为具有可用值的列生成正确的结果

这是函数：

periodReturn（timeseries，period='weekly'，type='log'）

这是输入：

                    dax_data.csv nikkei_data.csv spx_data.csv
1990-01-04 01:00:00           NA           38713           NA
1990-01-05 01:00:00           NA           38275           NA
1990-01-08 01:00:00           NA           38295           NA
1990-01-09 01:00:00           NA           37951           NA
1990-01-10 01:00:00           NA           37697           NA
1990-01-11 01:00:00           NA           38170           NA

这是输出：

                    weekly.returns
1999-11-26 01:00:00             NA
1999-12-03 01:00:00    0.026679863
1999-12-10 01:00:00   -0.003482017
1999-12-17 01:00:00    0.041124348
1999-12-22 01:00:00    0.021583488
1999-12-30 01:00:00    0.069259912

我想使用所有三列（ldo）

如何让Period返回到没有数据的所有行，并在一行存在时立即开始

以下是数据的

dput

，以使其可再现：

dput(head(timeseries)) 
structure(c(NA, NA, NA, NA, NA, NA, 38713, 38275, 38295, 37951, 
37697, 38170, NA, NA, NA, NA, NA, NA), .Dim = c(6L, 3L), .indexCLASS = c("POSIXct", 
"POSIXt"), tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tzone = "", class = c("xts", 
"zoo"), index = structure(c(631411200, 631497600, 631756800, 
631843200, 631929600, 632016000), tzone = "", tclass = c("POSIXct", 
"POSIXt")), .Dimnames = list(NULL, c("dax_data.csv", "nikkei_data.csv", 
"spx_data.csv")))

---

不使用

timeseries

作为参数，而是使用

   timeseries[apply(!is.na(timeseries), 1, all), ]

---

periodReturn

不适用于多列timeseries数据。因此，我们必须将其应用于所有列并合并输出

weekly_return = do.call(merge.xts,lapply(colnames(timeseries),function(x){ 
z = periodReturn(timeseries[,x],period = "weekly",type="log");
colnames(z) = x;
return(z) 
} ))

---

您可能需要使用

PerformanceAnalytics

library。请提供

dput（head（timeseries））

作为I dput（head（timeseries））结构（c（NA，NA，NA，NA，NA，387138275，38295，37951，3769738170，NA，tclna，NA，NA，NA），indexCLASS=c（“POSIXct”，“POSIXt”），ass=c（“POSIXct”，“POSIXt”），.indexTZ=“”，tzone=“”，class=c（“xts”，“zoo”），index=structure（c（631411200，631497600，631756800，631843200，631929600，632016000），tzone=“”，tclass=c（“POSIXct”，“POSIXt”），.Dim=c（6L，3L），.Dimnames=list（NULL，c（“dax_data.csv”，“nikkei_data.csv”，“spx_data.csv”））这超出了所有错误消息，但我只得到了一列作为输出。我希望所有列都被删除。所有的NAs现在都被删除了，但我不希望删除它们，我只希望在计算回报时忽略它们。