Sas 传递函数置信区间估计

我得到了一个传递函数模型来预测$y\u t$的值，它是：

$$y_t-\mu=\frac{0.0034+0.0024B^9}{1-0.9B}x{t-9}+\frac{1}{1+0.6B}a_t $$

我用SAS获得了这个模型，每个参数估计为T-Student分布，每个参数的标准偏差也可用。 $x_t$是输入参数，$a_t$是白噪声

我得到了$y_t$的预测值，并为不同的场景指定了值。此外，我需要预测值的置信区间，但我不知道如何计算它们。 请指导我如何根据获得的公式或使用SAS命令计算它们

谢谢，

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Afshin

如果我读对了，您已经创建了一个时间序列模型，使用外部输入的传递函数进行预测，但希望获得预测的置信区间

您可以通过将模型放置在

PROC ARIMA

中并请求输出来获得所有这些信息：

proc arima data=have;
    identify var=y crosscorr=(x1 x2 x3);
    estimate input=( (1)x1 /(2)x2 3$x3);
    forecast lead=12 out=Output_Dataset;
run;

在哪里,

（1）x1

的分子因子为1

/（2）x2

的分母因子为2

3$x3

后移3次

如果既有分子因子又有分母因子，并且还想将3个滞后向后移位，那么您可以编写，例如，

3$（1）/（2）x3

PROC-ARIMA

自动假定您使用的是条件最小二乘估计。如果要使用最大似然估计，请在

estimate

语句中指定

method=ML

您可以使用

forecast

步骤中的

alpha=

选项指定置信区间的alpha。否则，它将假定

alpha=0.05

数据集

Output\u Dataset

将为您提供置信区间、预测等信息