Stata 斯塔塔：亚硝基

我需要检查通货膨胀是否是一个平稳变量。要检查这一点，我想使用

xtanitrot

命令（在Stata中）。我首先在时间变量（tv）上设置cpij（充气变量）：

然后我就跑

Xtunitrot有限责任公司cpij

但我明白了 Levin-Lin-Chiu测试需要非常平衡的数据

我如何解决这个问题

我试过了

xtunitroot fisher cpij, dfuller lags(1)

但我明白了

performing unit-root test on first panel using the syntax

dfuller cpij, lags(1) 

returned error code 2000

r(2000);

---

根据您给出的信息，我的最佳猜测是，要么您在应声明为时间序列时错误地将数据指定为面板数据，要么您在

xtset

中错误地指定了面板id

如果您有一个单一的系列（即美国一段时间内的价格指数，

tv

），您将希望使用

tsset-tv

将数据声明为时间序列数据，并从这里对cpi进行单位根测试（分别是迪基·富勒或菲利普斯·佩龙、

dfuller

或

pperron

）

如果您确实有一个面板（即，一段时间内所有经合组织国家的价格指数），那么您将希望使用

xtset CountryId tv

返回代码r（2000）表示没有进行测试的观察结果。这让我怀疑这两个问题中的一个。如果您的cpij变量没有重复值，则无法测试单位根，因为在cpij的每个值中只有一个时间段

关于何时使用

xtset

与

tsset

的对比，请参见下文：

tsset t

 +----------+
 |  cpi   t |
 |----------|
 | 1.33   1 |
 | 1.39   2 |
 |  1.4   3 |
 | 1.47   4 |
 | 1.47   5 |
 +----------+

xtset PanelId t

 +--------------------+
 |  cpi   t   PanelId |
 |--------------------|
 | 1.33   1         1 |
 | 1.39   2         1 |
 |  1.4   3         1 |
 | 1.47   4         1 |
 | 1.47   5         1 |
 |--------------------|
 | 1.51   1         2 |
 | 1.52   2         2 |
 | 1.52   3         2 |
 |  1.6   4         2 |
 | 1.61   5         2 |
 +--------------------+

---

你甚至有一个面板吗？您似乎只有一个系列，因此可以直接使用dfuller。问题是您的序列包含缺少的值，这显然是命令无法处理的。这只是一个序列。有一个缺失值，所以我在另一个变量上检查了它，没有缺失数据，但我收到了相同的错误。这里没有可复制的。请注意：该测试名为Levin–Lin–Chu（Levin–Lin–Chu（2002）），而不是Levin–Lin–Chiu，即使Stata的错误消息似乎包含打字错误。

tsset t

 +----------+
 |  cpi   t |
 |----------|
 | 1.33   1 |
 | 1.39   2 |
 |  1.4   3 |
 | 1.47   4 |
 | 1.47   5 |
 +----------+

xtset PanelId t

 +--------------------+
 |  cpi   t   PanelId |
 |--------------------|
 | 1.33   1         1 |
 | 1.39   2         1 |
 |  1.4   3         1 |
 | 1.47   4         1 |
 | 1.47   5         1 |
 |--------------------|
 | 1.51   1         2 |
 | 1.52   2         2 |
 | 1.52   3         2 |
 |  1.6   4         2 |
 | 1.61   5         2 |
 +--------------------+