如何在Stata中使用Nitroot测试？

我试图在Stata中使用Xtunitrot命令来测试面板数据中变量的平稳性，但我想知道是否使用此命令：

xtunitroot llc x

xtunitroot llc x, lags(1)

或者这个：

xtunitroot llc x

xtunitroot llc x, lags(1)

在命令中使用“lags（1）”的目的是什么

---

我是斯塔塔的新手，所以任何帮助都将不胜感激。提前谢谢你

虽然

帮助Xtunitrot

中的解释没有增加我对该选项的理解，但Stata纵向数据/面板数据参考手册（xt.pdf）Xtunitrot部分的讨论确实有更深入的讨论。它包含在Stata安装中（自版本11起），可从Stata内部访问-例如，通过Stata的帮助菜单。我的建议是，除非你有实质性的理由推翻默认设置，否则请忽略该选项。@William Lisowski：非常感谢你，William Lisowski先生。如果您能帮我解决另一个问题，我将不胜感激：在xtdpd命令估计后，如何对Stata中的AR（1）和AR（2）进行Arellano键测试？提前谢谢你！恐怕我对那项技术一无所知。我可以告诉你，在我提到的手册中，

xtdpd

后面的部分是

xtdpd postestimation

。这一部分记录了您可能正在寻找的测试。

estat abond

。非常感谢您，William Lisowski先生。我真的很感激！虽然

帮助Xtunitrot

中的解释没有增加我对该选项的理解，但Stata纵向数据/面板数据参考手册（xt.pdf）Xtunitrot部分的讨论确实有更深入的讨论。它包含在Stata安装中（自版本11起），可从Stata内部访问-例如，通过Stata的帮助菜单。我的建议是，除非你有实质性的理由推翻默认设置，否则请忽略该选项。@William Lisowski：非常感谢你，William Lisowski先生。如果您能帮我解决另一个问题，我将不胜感激：在xtdpd命令估计后，如何对Stata中的AR（1）和AR（2）进行Arellano键测试？提前谢谢你！恐怕我对那项技术一无所知。我可以告诉你，在我提到的手册中，

xtdpd

后面的部分是

xtdpd postestimation

。这一部分记录了您可能正在寻找的测试。

estat abond

。非常感谢您，William Lisowski先生。我真的很感激！