stata的Chow试验
我有两个面板回归:stata的Chow试验,stata,linear-regression,panel-data,Stata,Linear Regression,Panel Data,我有两个面板回归: xtreg A b1 c1 d1, fe vce (robust) xtreg A b2 c2 d2, fe vce (robust) 我想测试b1=b2,c1=c2,d1=d2 在Stata后评估测试中,我找不到Chow测试。似乎必须手动计算。 但是,Chow测试公式需要残余SS,在xtreg命令后不会报告残余SS。我可以在R-sq之间或内部使用吗 我还考虑了testparm命令,但它只考虑最后一次估计的系数。在我的例子中,它们是b2、c2、d2的系数。那么,也许有机会指
xtreg A b1 c1 d1, fe vce (robust)
xtreg A b2 c2 d2, fe vce (robust)
我想测试b1=b2,c1=c2,d1=d2
在Stata后评估测试中,我找不到Chow测试。似乎必须手动计算。
但是,Chow测试公式需要残余SS,在xtreg
命令后不会报告残余SS。我可以在R-sq之间或内部使用吗
我还考虑了testparm
命令,但它只考虑最后一次估计的系数。在我的例子中,它们是b2、c2、d2的系数。那么,也许有机会指定一个方程并比较不同回归的系数
或者有没有其他我没有考虑的选项?假设您的模型是嵌套的,您可以使用一个回归分析它们:
xtreg A b1 c1 d1 b2 c2 d2, fe vce (robust)
然后,您可以通过执行以下操作来测试系数:
testparm b1 c1 d1 b2 c2 d2
可能会有帮助。谢谢,但这似乎是reg
命令,我很清楚。我正在为xtreg
寻找相同的提示。