Clojure的交易策略

是否有人使用Close来开发自动交易策略？你的经历是什么？我期待学习clojure，想知道我是否可以在这种情况下使用它，如果有任何资源在这种情况下使用它，请提供一个链接。我目前只使用ruby和javascript进行web开发。

我还没有看到clojure在这方面的具体工作，尽管这可能与clojure是一种全新的语言有关。当然，clojure的定量能力正在增长——如果您还没有看到，请看一看

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如果是低延迟/高速交易，那么我怀疑clojure是否合适（尽管clojure是我最喜欢的语言）。在这方面，C++似乎是最好的选择。

< P> Culjule可以是有用的，因为它：

• 函数式编程能力
• 容错性

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高盛使用Erlang，它不可能比Clojure快那么多，也就是说，如果它更快的话。是的，HFT世界中的cpp规则，以及java，我听说一些道具商店正在使用python，但这是罕见的。我在看marketcetera，一个开源交易平台，他们的主要语言是ruby，这很令人惊讶。我相信Java（和Clojure）不能用于HFT的一个重要原因是垃圾收集器可以在任何时候启动并导致延迟。我们在谈论HFT时可以更具体一些吗，我们说的是15分钟以下的级别还是1分钟以下的级别。我想隔离前端运行、闪存订单、回扣等。。不要把他们包括在讨论中。我想专注于15分钟到10分钟之间纯阿尔法生成策略。因为没有人证明，除非您像大多数当前HFT系统那样玩系统游戏，否则您可以以高于15分钟的频率在交易成本后持续赚钱。是的，成本下降了，但这是一个完全不同的讨论。@RubyGladiator:我想到了高频交易，在那里我被告知微秒是正确的时间尺度。我同意这是在玩弄这个系统，我不认为它对整体经济有任何价值。对于任何合理的事情，我认为clojure都可以做得很好。（我的感觉是，它将比Erlang更快，但应该有人真的对此进行基准测试）。