C++ 查找给定L2惩罚的最佳交叉验证L1惩罚

我有一个向量列表（每个向量都是一个变量），其值可以是0或1，这些值表示我的模型的系数（a1，a2，…）：

y = x1 * a1 + x2 * a2 ...

我需要使用交叉验证来建立一个泊松回归模型，通过将可变系数推向零来平衡模型拟合的复杂性；为了将较大的变量集缩减为系数非零的较小变量集

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我知道这个结果可以用这个方法来获得，但是我想知道它是否可以用任何C++库来完成。例如，“每个向量都是一个变量”毫无意义。“交叉验证”也不是一个编程术语。你的语言对此很不清楚。例如，“每个向量都是一个变量”毫无意义。“交叉验证”也不是一个编程术语。