使用QuantLib从给定场景下的IRS生成已实现现金流序列 我是QuiTLIB新手，但对C++有比较好的理解。为了把我的问题放在某种背景下，我可以告诉你，我实际上是在尝试实现Giovanni Cesari提出的投资组合CVA计算方法，参见下面的链接，以一个简单的投资组合为起点，包括一个利率互换

我使用切耶特准高斯利率模型。该模型已实现为一个新的随机过程类，模拟路径存储/生成为一个多路径类

然而，由于Cesari的方法是基于LS Monte Carlo的，因此我需要编写一个代码，该代码可以根据每个场景下的利率互换生成结果现金流序列。我不知道在quantlib中是否有一些有效的方法可以做到这一点，但我感觉确实有。我想应该可以让场景生成，填充Quantlib引号，这些引号链接到Quantlib term structures类的实例。希望我可以将其与掉期类一起使用，以获得实现的现金流（基本上是浮动部分），因为固定部分是由掉期确定的

任何关于如何做到这一点的想法都将受到高度赞赏

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链接到Cesari的演示文稿参见第21页至第26页：

如果我对问题的解释是正确的，您是否要求获得MC中每个场景的IRS路径？这取决于您所指的路径。假设我们已经生成了一个场景，因此我们知道收益率曲线从t=0到t=t的演变。我想要的是一些关于如何有效地获得包含该场景下IRS已实现现金流的向量的输入。