Matlab中的Newey-West p值

是否有计算Newey-West校正p值的命令

---

matlab声明hac命令用于估计Newey-West，但我无法确定使用哪个选项来显示p值

这很容易自己计算，而且一旦你有了估计量的协方差矩阵，它就不是纽西特有的了

让

BCOV

作为估计值的协方差矩阵

b

。首先，计算估计器的标准误差：

bse = diag(BCOV).^.5;

让

b

作为估计系数的向量。现在计算t-stats：

t = b ./ bse;

假设

df_r

是残差的自由度，即

n-k

，其中

n

是观察值的数量，

k

是您估计的系数的数量。现在计算pvals：

pvals = NaN(size(b));
pvals(t >= 0) = 2 * (1 - tcdf(t(t>=0), df_r));
pvals(t < 0)  = 2 * tcdf(t(t<0), df_r);

conf95 = [b + bse * tinv(.025, df_r), b + bse * tinv(.975, df_r)];