Pine script 策略退出未正确触发

谢谢你检查这个，希望你能帮助我

我已经创建了一个代码，该代码同时考虑了布林格带和RSI指标，并创建了一个策略，当收盘位于BB的较低带下方，且RSI显示超卖时，信号是买入，当收盘回到布林格带的基准线上方时应退出

此外，当收盘价高于布林格带的上带且RSI显示超买时，信号是卖出，当收盘价回到布林格带的基准线以下时应退出

然而，退出有一些问题，因为它有时正确触发，有时不正确。请注意，我补充说，如果有一个200点的移动在相反的方向，它应该结束交易

下面您将找到代码。请让我知道我做错了什么。谢谢

// © hkanaan0

//@version=3
// 1. Define strategy settings
strategy(title="Bollinger Breakout", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=100000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=4, slippage=2)

smaLength = input(title="SMA Length", type=integer, defval=50)
stdLength = input(title="StdDev Length", type=integer, defval=50)

ubOffset = input(title="Upper Band Offset", type=float, defval=2, step=0.5)
lbOffset = input(title="Lower Band Offset", type=float, defval=2, step=0.5)

usePosSize = input(title="Use Position Sizing?", type=bool, defval=true)
riskPerc   = input(title="Risk %", type=float, defval=0.5, step=0.25)

rsiSource = input(title = "RSI Source", type = source, defval = hlc3)
rsiLength = input(title = "RSI Length", type = integer, defval = 14)
rsiOverbought = input(title = "RSI Overbought Level", type = integer, defval = 70)
rsiOversold = input(title = "RSI Oversold Level", type = integer, defval = 30)

// 2. Calculate strategy values
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
isRSIOB = rsiValue >= rsiOverbought
isRSIOS = rsiValue <= rsiOversold
isBullish = crossover(rsiValue, 55)
isBearish = crossunder(rsiValue, 45)

smaValue = sma(hlc3, smaLength)
stdDev   = stdev(hlc3, stdLength)

upperBand = smaValue + (stdDev * ubOffset)
lowerBand = smaValue - (stdDev * lbOffset)

riskEquity  = (riskPerc / 100) * strategy.equity
atrCurrency = (atr(20) * syminfo.pointvalue)
posSize     = usePosSize ? floor(riskEquity / atrCurrency) : 1

// 3. Output strategy data
plot(series=smaValue, title="SMA", color=blue, linewidth=2)

plot(series=upperBand, title="UB", color=green,
     linewidth=4)
plot(series=lowerBand, title="LB", color=red,
     linewidth=4)
     
//plotshape(isRSIOB, title="Overbought" , location=location.abovebar , color=red , transp=0 , style=shape.triangledown , text="Sell")
//plotshape(isRSIOS, title = "Oversold", location = location.belowbar, color =lime, transp = 0, style = shape.triangleup, text = "Buy")
plotshape(isBullish, title = "Bullish Momentum", location=location.abovebar, color=lime, transp = 0, style = shape.arrowup, text = "Bullish")
plotshape(isBearish, title = "Bearish Momentum", location=location.belowbar, color=red, transp = 0, style = shape.arrowdown, text = "Bearish")


// 4. Determine long trading conditions
enterLong = crossunder(close, lowerBand) and isRSIOS
exitLong  = crossover(close, smaValue)

// 5. Code short trading conditions
enterShort = crossover(close, upperBand) and isRSIOB
exitShort  = crossunder(close, smaValue)

// 6. Submit entry orders
if (enterLong)
    strategy.order(id="Enter Long", long=true, qty=posSize)

if (enterShort)
    strategy.order(id="Enter Short", long=false, qty=posSize)

// 7. Submit exit orders
strategy.exit(id="Exit Long", when=exitLong, loss = 200)
strategy.exit(id="Exit Short", when=exitShort, loss = 200)```

/©HKANANAN0
//@版本=3
// 1. 定义策略设置
策略（title=“Bollinger Breakout”，overlay=true，
聚合=0，初始资本=100000，
佣金类型=每个订单的策略.佣金.现金，
佣金（U值=4，滑移=2）
smaLength=输入（title=“SMA Length”，type=整数，deffal=50）
stdleength=输入（title=“StdDev Length”，type=integer，deffal=50）
ubOffset=输入（title=“上频带偏移”，类型=浮动，defval=2，步长=0.5）
lbOffset=输入（title=“下频带偏移”，类型=浮动，defval=2，步长=0.5）
usePosSize=input（title=“使用职位大小？”，type=bool，deffal=true）
riskPerc=输入（title=“Risk%”，type=float，deffal=0.5，step=0.25）
rsiSource=输入（title=“RSI Source”，type=源，deffal=hlc3）
RSI长度=输入（title=“RSI长度”，类型=整数，定义=14）
RSI超买=输入（title=“RSI超买水平”，类型=整数，定义=70）
RSI超卖=输入（title=“RSI超卖级别”，类型=整数，定义=30）
// 2. 计算战略价值
rsiValue=rsi（rsiSource，rsiLength）
isRSIOB=rsiValue>=RSIoverbund
isRSIOS=rsiValue发生的情况是，当exit_short或exit_long触发时，计算出200点子。因此，如果在12000点触发一个exit_short触发器，那么价格指令将只在11800点发生，即使你在13000点做空

为了解决这个问题，我计算了您进入市场时的止损价：

opened_order = strategy.position_size[0] != 0 and strategy.position_size[1] == 0

如果你当时没有职位，但现在是，那么
策略。职位大小会发生变化。因此，我使用
valuewhen（opened\u order，close，0）
来获取打开订单时的收盘价。我把这个价格和+200滴答从它，取决于哪个方向的订单打开

最后，如果当前的低点/高点已触及止损价，则该头寸关闭。我也发表了不同的评论，所以你可以看看交易是否已经停止，或者你是否获利回吐。要做到这一点，我必须将PineScript更新为v4，tho，因此，如果您不需要这些注释，可以将它们删除

代码如下：

// Strategy settings
strategy(title="Bollinger Breakout", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=100000,
     calc_on_order_fills = true,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=4, slippage=2)

smaLength = input(title="SMA Length", defval=50)
stdLength = input(title="StdDev Length", defval=50)

ubOffset = input(title="Upper Band Offset", defval=2, step=0.5)
lbOffset = input(title="Lower Band Offset", defval=2, step=0.5)

usePosSize = input(title="Use Position Sizing?", defval=false)
riskPerc   = input(title="Risk %", defval=2.5, step=0.25)

rsiSource = input(title = "RSI Source", defval = hlc3)
rsiLength = input(title = "RSI Length", defval = 14)
rsiOverbought = input(title = "RSI Overbought Level", defval = 70)
rsiOversold = input(title = "RSI Oversold Level", defval = 30)

// Calculate strategy values
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
isRSIOB = rsiValue >= rsiOverbought
isRSIOS = rsiValue <= rsiOversold
isBullish = crossover(rsiValue, 55)
isBearish = crossunder(rsiValue, 45)

smaValue = sma(hlc3, smaLength)
stdDev   = stdev(hlc3, stdLength)

upperBand = smaValue + (stdDev * ubOffset)
lowerBand = smaValue - (stdDev * lbOffset)

riskEquity  = (riskPerc / 100) * strategy.equity
atrCurrency = (atr(20) * syminfo.pointvalue)
posSize     = usePosSize ? floor(riskEquity / atrCurrency) : 1

in_market = strategy.opentrades != 0
opened_order = strategy.position_size[0] != 0 and strategy.position_size[1] == 0
is_long = strategy.position_size > 0
is_short = strategy.position_size < 0
bought = is_long[0] and not is_long[1]
sold = is_short[0] and not is_short[1]

// Output strategy data

plot(series=smaValue, title="SMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(series=upperBand, title="UB", color=color.green, linewidth=4)
plot(series=lowerBand, title="LB", color=color.red, linewidth=4)

// Determine long trading conditions

enterLong = crossunder(close, lowerBand) and isRSIOS
plotshape(enterLong, title="Entry long signal", location=location.abovebar, color=color.lime, style=shape.triangledown)
exitLong  = crossover(close, smaValue)

// Determine short trading conditions

enterShort = crossover(close, upperBand) and isRSIOB
plotshape(enterShort, title="Entry short signal", location=location.belowbar, color=color.red, style = shape.triangleup)
exitShort  = crossunder(close, smaValue)

// Stop loss calculations

moving_stop_price_long = not in_market ? close - (200 * syminfo.mintick) : na
moving_stop_price_short = not in_market ? close + (200 * syminfo.mintick) : na
stop_price = is_long ? valuewhen(bought, close[1], 0) - (200 * syminfo.mintick): is_short ? valuewhen(sold, close[1], 0) + (200 * syminfo.mintick) : na
plot(stop_price ? stop_price : stop_price[1], "Stop price", color.red, 2, plot.style_linebr)

// Submit entry orders

if enterLong and not in_market
    strategy.order(id="Long", long=true, qty=posSize)

if enterShort and not in_market
    strategy.order(id="Short", long=false, qty=posSize)

// Submit exit orders
if is_long
    strategy.exit("Long", limit=exitLong ? close : na, stop=stop_price)
if is_short
    strategy.exit("Short", limit=exitShort ? close : na, stop=stop_price)

//策略设置
策略（title=“Bollinger Breakout”，overlay=true，
聚合=0，初始资本=100000，
计算顺序填充=真，
佣金类型=每个订单的策略.佣金.现金，
佣金（U值=4，滑移=2）
smaLength=输入（title=“SMA Length”，deffal=50）
stdleength=输入（title=“StdDev Length”，deffal=50）
ubOffset=输入（title=“上频带偏移”，defval=2，步长=0.5）
lbOffset=输入（title=“下频带偏移”，defval=2，步长=0.5）
usePosSize=input（title=“使用职位大小？”，deffal=false）
riskPerc=输入（title=“Risk%”，defval=2.5，step=0.25）
rsiSource=输入（title=“RSI Source”，deffal=hlc3）
RSI长度=输入（title=“RSI长度”，定义=14）
RSI超买=输入（title=“RSI超买水平”，defval=70）
RSI超卖=输入（title=“RSI超卖级别”，defval=30）
//计算战略价值
rsiValue=rsi（rsiSource，rsiLength）
isRSIOB=rsiValue>=RSIoverbund
isRSIOS=RSI值0
_short=strategy.position_size<0
买来的=很长[0]而不是很长[1]
卖出=空头[0]和不空头[1]
//输出策略数据
绘图（系列=smaValue，title=“SMA”，颜色=color.blue，线宽=2）
绘图（系列=上带，标题=“UB”，颜色=颜色。绿色，线宽=4）
绘图（系列=下边，title=“LB”，颜色=颜色。红色，线宽=4）
//确定长期交易条件
enterLong=交叉（关闭、下带）和isRSIOS
plotshape（enterLong，title=“Entry long signal”，location=location.overbar，color=color.lime，style=shape.triangledown）
exitLong=交叉（闭合，SMA值）
//确定空头交易条件
enterShort=交叉（闭合，上带）和isRSIOB
plotshape（enterShort，title=“Entry short signal”，location=location.belowbar，color=color.red，style=shape.triangleup）
exitShort=crossunder（关闭，smaValue）
//止损计算
移动停止价格长=不在市场中？关闭-（200*symininfo.mintick）：不适用
移动停止价格短=不在市场中？关闭+（200*symininfo.mintick）：不适用
停止价格=长吗？valuewhen（买入，收盘[1]，0）-（200*syminfo.mintick）：是否短？valuewhen（售出，关闭[1]，0）+（200*syminfo.mintick）：不适用
绘图（停止价格？停止价格：停止价格[1]，“停止价格”，颜色.red，2，绘图.style\u linebr）
//提交入境令
如果进入长期且不在市场
策略.订单（id=“Long”，Long=true，qty=posSize）
如果输入较短且不在_市场中
策略.订单（id=“Short”，long=false，qty=posSize）
//提交出境令
如果你很长
策略.退出（“长”，限制=退出长？关闭：不适用，停止=停止价格）
如果你短
策略.退出（“短”，限制=退出短？关闭：不适用，停止=停止价格）
发生的事情是，在触发exit_short或exit_long时计算出200点子。因此，如果在12000点触发一个exit_short触发器，那么价格指令将只在11800点发生，即使你在13000点做空

为了解决这个问题，我计算了您进入市场时的止损价：

opened_order = strategy.position_size[0] != 0 and strategy.position_size[1] == 0

如果您当时没有处于某个位置，但现在处于该位置，
strategy.positio