如何在python中使用sklearn回归器正确预测目标变量？

我想根据营销时间序列数据预测未来的价格。为此，我在任务中使用了

sklearn

，因为它比

statsmodel

和

fbprophet

更灵活。然而，为了进行预处理，我通过为选定的特征和目标变量取对数值，从时间序列数据中去除了季节性，然后使用对数值和滞后值进行预测。我不明白的是每个单独的特征（它有滞后值和对数值）是如何预测目标变量的。在预测问题中，首先对特征进行归一化和预处理，然后根据特征的重要性选择性地选择特征，减少训练数据的维数，然后对模型进行训练，得到相应的预测结果

新更新

然而，在时间序列设置中，我们需要首先处理季节性，然后使用特征的对数值和滞后值进行预测。在我的尝试中，我只是简化了过程，没有使用很多特征（没有使用特征重要性），只选择了两个特征，并尝试预测目标变量（每个特征都有其日志值和滞后值，以便消除季节性）。为什么我预测目标变量的方法无效？这样做的更好方法是什么？有人能给我指出一些可能的建议或补救措施吗

感谢@smci，他鼓励我在我的帖子中详细说明问题并只关注一个问题。我确实指定了数据源链接，并使用了如下时间序列数据：

时间序列数据取自市场信息统计数据库。我在中共享了，并共享了我的完整编码尝试

我的尝试

import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import AdaBoostRegressor

url = "https://gist.githubusercontent.com/adamFlyn/f71e2e0e66303df23dfc2f37ec98e8c7/raw/ba9e871e90201eb504e30127e99cf6179c3e3b18/tradedf.csv"

df = pd.read_csv(url, parse_dates=['dates'])
df.drop(columns=['Unnamed: 0'], inplace=True)

df['log_eyci'] = np.log(df.eyci)  ### Log value
df['log_aus_avg_rain'] = np.log(df['aus_avg_rain'])  ### Log value

for i in range(3):
    df[f'avgRain_lag_{i+1}'] = df['aus_avg_rain'].shift(i+1)   
    df.dropna(inplace=True)
    df[f'log_avgRain_lag_{i+1}'] = np.log(df[f'avgRain_lag_{i+1}'])
    
for i in range(3):
    df[f'eyci_lag_{i+1}'] = df.eyci.shift(i+1)   
    df.dropna(inplace=True)
    df[f'log_eyci_lag_{i+1}'] = np.log(df[f'eyci_lag_{i+1}'])
    df[f'log_difference_{i+1}'] = df.log_eyci - df[f'log_eyci_lag_{i+1}']

X,Y = df[['log_difference_2', 'log_difference_3', 'aus_avg_rain', 'aus_slg_fmCatl']] , df['log_difference_1']
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2, shuffle=False, random_state=42)

使用AdaBoost回归器拟合模型

mdl_adaboost = AdaBoostRegressor(n_estimators=100, learning_rate=0.01)
mdl_adaboost.fit(X_train, Y_train)   # Fit the data
pred = mdl_adaboost.predict(X_test)  # make predictions

当我试图绘制一个预测输出图时，我尝试了下面的方法

## make plot
test_size = X_test.shape[0]
plt.plot(list(range(test_size)), np.exp(df.tail(test_size).log_eyci_lag_1  + pred), label='predicted', color='red')
plt.plot(list(range(test_size)), df.tail(test_size).eyci, label='real', color='blue')
plt.legend(loc='best')
plt.title('Predicted vs Real with log difference values')

@smci指出，使用

train，test=X[0:size]，X[size:len（X）]

不是一个好主意。我想知道我该如何纠正我的方法的局限性

我在这个问题上要问的一个问题是，如何从可能具有季节性的时间序列数据中预测目标变量。我确实对特性和目标变量使用了log和lag值。现在我几乎不知道如何使用它们进行预测，以及它们可能会或可能不会有助于预测目标变量

这背后的直觉

我发展了预测商品价格的直觉，到目前为止，我对这项任务建模的方法仍然存在问题。我也要感谢@smci的支持。有人能在

scikit learn

中建议一种可能的编码补救方法或正确的预测方法吗？有什么想法吗

新更新：目标：

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我使用了澳大利亚市场信息数据库，我想做的是预测澳大利亚牛肉价格，比如。历史市场价格数据来自澳大利亚市场信息数据库，我将通过简单的特征（如牛屠宰数量、牛产量等）预测澳大利亚牛肉价格。因为我使用的是月度数据，所以我认为采用月度季节性数据就可以了。再次感谢@smci促使我澄清我的帖子和他的有用反馈。

这对SO来说基本上是离题的，而且非常广泛，你问了多个问题，如何使用detrending，使用哪种模型，如何在单个timeseries数据集上使用滚动窗口技术来生成多个（训练，测试）切片，从中获取以下外部变量的月度数据集：

• 您的数据集（请添加引文）是2015-01年美国农业部牛肉月（批发）价格。。。2020-08. 这些价格是澳大利亚的还是美国的？（请添加引文、数据字典以解释列等）。为你试图建模的东西培养一种直觉是很好的，而不仅仅是向它扔更多的数据和更复杂的模型

• 你想预测未来12-18个月的价格：

  2020-09。。2022-02

• 因此，我预计两者都会出现：
  • 年度季节性
  • 长期经济供求波动
    • 对美国（？）/澳大利亚经济的依赖
    • 对美国（？）/澳大利亚出口每种特定类型牛肉的外国经济体的依赖性（中国、日本、韩国等）
  • 其他外部事件（衰退、天气危机、关税、补贴、美国大豆贸易战等）无法从历史牛肉价格值中预测（如果你抛出更多的历史数据集，或者追溯到更远的时间，你只会阻塞你的模型，而不会增加对未来的预测能力）
• 因此，如果你想要更高的准确性，你真的需要所有这些外在事物的宏观模型——而不仅仅是原始历史数据集值本身

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我想你说的是“如何解释模型”，而不是“如何正确预测”。不同的，甚至是黑匣子模型有不同的解释模型的方法，包括评估哪些特征影响结果以及影响程度。您已经拟合了您的模型，您已经对其应用了预测方法，您的问题是什么？1。预测未来是最困难的预测类型，并不总是成功的。2.大多数sklearn预测者，以及支持者和装袋者，不会提前预测几个步骤，而是一步一步地预测。3.要预测多个步骤，您需要切换到一个循环并进一步预测您已经完成的一个步骤预测，或者切换到ARIMA模型，该模型可在

R

预测
包或
statsmodels
中获得，用于python的尝试肯定可以进行，但只需提前一步（这就是大多数ML时间序列问题的结构），或者，如果您的时间序列符合ARIMA，您可以尝试预测