Python-将转移矩阵拟合到马尔可夫模型
一点背景知识——我是一名精算师,正在努力学习Python。在这样做的过程中,我试图将我通常在Excel中制作的一些模型移到Python中 我被困在一个特别的问题上,Excel让我很容易解决。我正在寻找在Python中实现这一点的方法。问题如下: 我知道在不同期限(第1年至第30年-离散)不同评级(AAA至CCC)的违约概率。我不知道生成此表的基础转换矩阵,任务是拟合转换矩阵 它基本上是一个离散的马尔可夫模型 在excel中,我将执行以下操作:Python-将转移矩阵拟合到马尔可夫模型,python,excel,matrix,markov-chains,Python,Excel,Matrix,Markov Chains,一点背景知识——我是一名精算师,正在努力学习Python。在这样做的过程中,我试图将我通常在Excel中制作的一些模型移到Python中 我被困在一个特别的问题上,Excel让我很容易解决。我正在寻找在Python中实现这一点的方法。问题如下: 我知道在不同期限(第1年至第30年-离散)不同评级(AAA至CCC)的违约概率。我不知道生成此表的基础转换矩阵,任务是拟合转换矩阵 它基本上是一个离散的马尔可夫模型 在excel中,我将执行以下操作: 我知道不同到期日的违约概率如下: 定义一个矩阵T,
我不确定是否有一种简单的方法可以在Python中进行设置。如果有人能给我指出一个我应该查看的包,我可以进行实验。如果您需要解算器,请查看SciPy和SymPyok,谢谢,我会查看的。是否有一种简单的方法可以使用矩阵来指定方程组,而不是单独编写每年/评级的方程。是的,Symphy支持矩阵方程组,包括求解线性方程组。如果你想用数字来解它们(Symphy用符号来解一切),你可以使用。谢谢,让我看看这些库。