使用groupby的python滚动累积收益

我有下面的数据框，并希望获得过去2个周期的滚动累积回报，比如说，根据标识符分组的2个周期。对于我的实际情况，我需要更长的时间，但我的问题更多的是groupby：

        id        return
2012     1           0.5 
2012     2           0.2 
2013     1           0.1 
2013     2           0.3 

结果应该如下所示：

        id        return        cumreturn
2012     1           0.5         0.5
2012     2           0.2         0.2
2013     1           0.1         0.65
2013     2           0.3         0.56

重要的是，这一时期正在滚动。到目前为止，我有以下公式：

df["cumreturn"] = df.groupby("id")["return"].fillna(0).pd.rolling_apply(df,5,lambda x: np.prod(1+x)-1)

但是，我得到以下错误：AttributeError:“Series”对象没有属性“pd”。我知道如何获得滚动累积回报。但是，我不知道如何将它与groupby结合起来。

让我们试试这个：

df_out = (df.set_index('id', append=True)
            .assign(cumreturn=df.groupby('id')['return'].rolling(2,min_periods=1)
                                .apply(lambda x: np.prod(1+x)-1)
            .swaplevel(0,1)).reset_index(1))

输出：

      id  return  cumreturn
2012   1     0.5       0.50
2012   2     0.2       0.20
2013   1     0.1       0.65
2013   2     0.3       0.56

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对不起，会议，（:@piRSquared…）我从您的提交中了解到了这一点，这就是我为什么要问的原因。会议愉快！