R 使用quantmod设置打开和关闭时间

我正在研究R的期货合约。期货市场在美国东部时间下午6点开放，第二天下午5点结束。我在处理小时级别的数据。当我使用quantmod时，它假定在上午12:00打开，在晚上11:59关闭。有没有办法改变开门和关门时间，或者有更好的办法来解决这个问题？

这里通常的技巧是设置一个时区，以便午夜与一天的结束时间相匹配。EST的问题在于夏季/冬季切换，但由于您的市场是23小时，而不是24小时，您不需要处理它（与外汇市场相反）

如果您试图一次处理一天的数据，在R中，我使用下面的示例代码。它是对

rollpapply.right

的修改。我的脚本和数据都在UTC时区。（

data

可能是刻度数据、小时数据或两者之间的任何数据）

基本思想是获取数据的副本，将该副本移动到不同的时区，在其上运行

端点

，然后在原始数据上使用

端点

的结果。“7*3600”调整将从下午5点向前移动到午夜

rollapply_chunks.FX.xts=function(data,width,FUN,...,on="days",k=1){
data <- try.xts(data)

x2 <- data
index(x2) <- index(x2)+(7*3600)
indexTZ(x2) <- 'America/New_York'

ep <- endpoints(x2,on=on,k=k)    #The end point of each calendar day (when on="days").
    #Each entry points to the final bar of the day. ep[1]==0.

if(length(ep)<2){
    stop("Cannot divide data up")
}else if(length(ep)==2){  #Can only fit one chunk in.
    sp <- 1;ep <- ep[-1]
}else{
    sp <- ep[1:(length(ep)-width)]+1
    ep <- ep[(width+1):length(ep)]
}

xx <- lapply(1:length(ep), function(ix) FUN(.subset_xts(data,sp[ix]:ep[ix]),...) )
xx <- do.call(rbind,xx)   #Join them up as one big matrix/data.frame.

tt <- index(data)[ep]  #Implicit align="right". Use sp for align="left"
res <- xts(xx, tt)
return (res)
}

rollappy_chunks.FX.xts=函数（数据、宽度、乐趣，…，on=“days”，k=1）{
数据你能告诉我们你到底想做什么吗？你是从更高的频率（即每小时数据）计算每日OHLC信息吗？我正在计算sd、平均值、趋势，并绘制一些内置功能，如MACD和BBands。通常每小时的刻度太细，所以我需要向上移动到每日或每月的刻度（到.daily，到.monthly）.即打开和关闭时间不同步时。