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R 时间序列横截面数据回归的面板校正标准误差

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R 时间序列横截面数据回归的面板校正标准误差,r,regression,panel,plm,R,Regression,Panel,Plm,我已经对我的时间序列横截面数据进行了回归。现在，我想包括面板修正的标准错误。plm回归工作没有任何问题。不幸的是，我不知道如何做到这一点，因为pcse功能不起作用 library(plm) reg1 <- plm(Var2 ~ Var1 + Var3 + Var4, data=testdf, index=c("country", "year"), model="random") pcse是否是错误的功能，是否有可能在plm回归中包含面板校正标准误差的计算？pcse包需要lm类对象。由于您

我已经对我的时间序列横截面数据进行了回归。现在，我想包括面板修正的标准错误。plm回归工作没有任何问题。不幸的是，我不知道如何做到这一点，因为pcse功能不起作用

library(plm)
reg1 <- plm(Var2 ~ Var1 + Var3 + Var4, data=testdf, index=c("country", "year"), model="random")
pcse是否是错误的功能，是否有可能在plm回归中包含面板校正标准误差的计算？

pcse包需要lm类对象。由于您使用plm估计模型，因此pcse会给出一个错误。然而，plm有一个本机功能来估计面板校正标准误差vcovBK：

图书馆 图书馆测试 dataGrunfeld，包=plm plm_-fit >系数的t检验： > >估计标准误差t值Pr>t >截距-57.834415 30.396538-1.9027 0.05854。 >值0.109781 0.016230 6.7643 1.491e-10*** >资本0.308113 0.024574 12.5380<2.2e-16*** > -- >签名。代码：0'***'0.001'***'0.01'*'0.05'.'0.1''1 由v0.3.0于2020年4月16日创建

library(pcse)
pcse(reg1, country, year, pairwise=FALSE)