R 利用绩效分析进行投资组合再平衡

我正在尝试使用PerformanceAnalytics通过每日重新平衡来回溯测试一些投资组合的表现。下面是一个虚拟示例：

ret     <- xts(matrix(rnorm(20, 0, 0.01), nrow = 10), as.Date(1:10))
weights <- runif(10)
weights <- xts(cbind(weights, 1 - weights), as.Date(1:10))

names(ret) <- c('a', 'b')
names(weights) <- names(ret)

Return.rebalancing(ret, weights)

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ret已报告：并在R-Forge上修复。谢谢。我安装了最新版本，它可以正常工作。@JoshuaUlrich:出于某种原因，返回。重新平衡速度惊人地慢。在速度非常快的计算机上使用上述代码2000天需要4.5秒，而在coredata上使用乘法几乎不需要时间。这是预期的吗？