在R中使用Quantmod提取日内分条数据
我认为这是一个相当简单的答案(当我看到这个解决方案有多么简单时,我会感到尴尬),但我在使用quantmod包下的在R中使用Quantmod提取日内分条数据,r,quantmod,R,Quantmod,我认为这是一个相当简单的答案(当我看到这个解决方案有多么简单时,我会感到尴尬),但我在使用quantmod包下的getSymbols()函数按分钟提取日内股票数据时遇到了很多麻烦 我尝试使用getSymbols(“F”)提取数据,并以以下输出结束: > F[1:10] F.Open F.High F.Low F.Close F.Volume F.Adjusted 2007-01-03 7.56 7.67 7.44 7.51 78652200
getSymbols()
函数按分钟提取日内股票数据时遇到了很多麻烦
我尝试使用getSymbols(“F”)
提取数据,并以以下输出结束:
> F[1:10]
F.Open F.High F.Low F.Close F.Volume F.Adjusted
2007-01-03 7.56 7.67 7.44 7.51 78652200 7.22
2007-01-04 7.56 7.72 7.43 7.70 63454900 7.41
2007-01-05 7.72 7.75 7.57 7.62 40562100 7.33
2007-01-08 7.63 7.75 7.62 7.73 48938500 7.43
2007-01-09 7.75 7.86 7.73 7.79 56732200 7.49
2007-01-10 7.79 7.79 7.67 7.73 42397100 7.43
2007-01-11 7.73 7.80 7.68 7.77 40020800 7.47
2007-01-12 7.77 7.92 7.76 7.89 57053800 7.59
2007-01-16 7.89 8.01 7.87 7.94 66699800 7.64
2007-01-17 7.97 8.10 7.97 8.04 63728700 7.73
如您所见,这只是每日历史数据,我需要逐分钟的历史数据
我做了一些研究,发现这意味着有可能以历史分栏的形式获得数据,但是我找不到允许我这样做的正确参数或函数。不可能转到更高的频率,因此我无法获取每日数据和逐分钟数据。我想知道如何使用quantmod来获取一年中每分钟的历史数据——最后,我想要一个包含“日期”、“分钟栏”和“体积”列的数据框
如果我能提供更多的信息,请告诉我 这不是一个编程问题。你在问哪里可以获得免费的日内股票数据。对不起,也许我不清楚-虽然我的最终目标是获得日内数据,但我的问题是关于编程的:我想知道如何利用quantmod网站上概述的quantmod软件包的功能:你的问题是,“如何使用
getSymbols
获取日内数据?”答案是,“你不能。”“。quantmod附带的getSymbols
包装器从在线来源获取免费数据。日内股票数据不存在此类来源。您必须购买一个日内数据源,并将getSymbols
包装器写入该数据源。另请参见?getSymbols
部分列出了quantmod附带的所有包装器,您可以将其用作模板。似乎有免费的在线来源可以获取格式良好的日内信息。