在'中配置SOCP解算器；R'；

我试图使用

R

中的

Rsocp

包来解决具有二次约束的线性优化问题。很像

更具体地说，我试图在给定目标风险参数和投资组合/头寸限额的情况下最大化预期回报

install.packages("Rsocp", repos="http://R-Forge.R-project.org")
install.packages("fPortfolio")
require(fPortfolio)
require(Rsocp)

我跑

lppData=100*LPP2005.RET[，1:6]
maxRetSpec=portfolioSpec（）
setTargetRisk（maxRetSpec）=0.07
groupConstraints请提供一个最小、完整且可复制的示例，其他任何人都可以简单地复制并粘贴到他们的会话中运行。需要包括所有库语句和输入。将你的数据缩减到说明问题所需的最小值。参见：向波士顿致敬，@Fanderson。您可能已经知道，StackOverflow执行用于发布问题的MCVE代码策略。你会考虑添加和更新这样一个M imimun-v可擦除的E-XFLASH代码，这是可行的，它复制了你所面临的问题？这正是StackOverflow在社区Nettiquette中定义的，作为期望的专业社区习惯的一部分。无论如何，欢迎并享受这个伟大的社区，成为全球人民支持的知识帮派中积极、有贡献的成员。请不要在原始版本中列出上述软件包，我认为上述代码应该运行，数据集是fPortfolio软件包的一部分。
lppData=100*LPP2005.RET[,1:6] 
maxRetSpec=portfolioSpec() 
setTargetRisk(maxRetSpec)=0.07
groupConstraints <- c("minsumW[1:6]=-.75",
                    "maxsumW[1:6]=1.75")
boxConstraints <- c("minW[1:6]=-1",
                    "maxW[1:6]=1")
bgConstraints <- c(groupConstraints, boxConstraints)
setSolver(maxRetSpec)="solveRsocp"
efficientPortfolio(data=lppData, spec=maxRetSpec, constraints=bgConstraints)