R xts和data.table

我可以将data.table转换为xts对象，就像我使用data.frame一样：

> df = data.frame(x = c("a", "b", "c", "d"), v = rnorm(4))
> dt = data.table(x = c("a", "b", "c", "d"), v = rnorm(4))
> xts(df, as.POSIXlt(c("2011-01-01 15:30:00", "2011-01-02 15:30:00", "2011-01-03 15:50:50", "2011-01-04 15:30:00")))
                    x   v           
2011-01-01 15:30:00 "a" "-1.2232283"
2011-01-02 15:30:00 "b" "-0.1654551"
2011-01-03 15:50:50 "c" "-0.4456202"
2011-01-04 15:30:00 "d" "-0.9416562"
> xts(dt, as.POSIXlt(c("2011-01-01 15:30:00", "2011-01-02 15:30:00", "2011-01-03 15:50:50", "2011-01-04 15:30:00")))
                    x   v           
2011-01-01 15:30:00 "a" " 1.3089579"
2011-01-02 15:30:00 "b" "-1.7681071"
2011-01-03 15:50:50 "c" "-1.4375100"
2011-01-04 15:30:00 "d" "-0.2467274"

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将data.table与xts一起使用是否存在任何问题？

只是为了解决一个未决问题

正如文森特在评论中指出的那样，这没有任何问题

它包含在数据表1.9.5中。以下是类似的内容：

as.data.table.xts由于的原因，通常在所有列名中嵌入符号的
xts
。（例如，“间谍打开”、“间谍高”等）。因此，这里是Jan的
as.data.table.xts
的替代方案，它将符号放在一个单独的列中，这在
data.table
s中更为自然（因为在进行任何分析之前，您可能要先查找一组符号）

没有问题，但它是data.table的事实丢失了：数据被转换为矩阵（在xts对象内部）。在您的示例中，它甚至是一个字符串矩阵。我认为xts在其内部实现中保留了一个data.frame对象，只添加了时间索引作为属性。我在xts上运行的索引查询是本机查询，而不是data.frame或data.table查询吗？@RobertKubrick:xts与其父类（zoo）一样，使用带有索引属性的矩阵（而不是data.frame）。我明白了。因此，无论我在xts列上运行什么查询，比如myxts[myxts$Var1==“ABC”&myxts$Var2==“123”]，实际上都是矩阵查询？如果您在posixct列上设置了data.table键，这不就涵盖了xts的功能吗？当然，有很多功能是为xts设计的，但是从长远来看，在posixct上使用带键的dt不是更好吗？很好--+1'ed。也许马特和阿伦可以将其拉入data.table本身。
as.data.table.xts
函数将索引转换为
character
，而
as.xts.data.table
函数不允许
xts
对象
数字
（例如，一个全
字符
xts
）@DirkEddelbuettel不确定，但链接回此处以讨论…我可以拥有一个包含一列xts的data.table吗？
as.data.table.xts <- function(x, ...) {
  cn <- colnames(x)
  sscn <- strsplit(cn, "\\.")  
  indexClass(x) <- c('POSIXct', 'POSIXt') #coerce index to POSIXct
  DT <- data.table(time=index(x), coredata(x))
  #DT <- data.table(IDateTime(index(x)), coredata(x))

  ## If there is a Symbol embedded in the colnames, strip it out and make it a 
  ## column
  if (all(sapply(sscn, "[", 1) == sscn[[1]][1])) {
    Symbol <- sscn[[1]][1]
    setnames(DT, names(DT)[-1], sub(paste0(Symbol, "."), "", cn))
    DT <- DT[, Symbol:=Symbol]
    setkey(DT, Symbol, time)[]
  } else {
    setkey(DT, time)[]
  }
}

library(quantmod)
getSymbols("SPY")
as.data.table(SPY)
            time   Open   High    Low  Close   Volume Adjusted Symbol
   1: 2007-01-03 142.25 142.86 140.57 141.37 94807600   120.36    SPY
   2: 2007-01-04 141.23 142.05 140.61 141.67 69620600   120.61    SPY
   3: 2007-01-05 141.33 141.40 140.38 140.54 76645300   119.65    SPY
   4: 2007-01-08 140.82 141.41 140.25 141.19 71655000   120.20    SPY
   5: 2007-01-09 141.31 141.60 140.40 141.07 75680100   120.10    SPY
  ---                                                                
1993: 2014-12-01 206.30 206.60 205.38 205.64 12670100   205.64    SPY
1994: 2014-12-02 205.81 207.34 205.78 207.09 72105500   207.09    SPY
1995: 2014-12-03 207.30 208.15 207.10 207.89 69450000   207.89    SPY
1996: 2014-12-04 207.54 208.27 206.70 207.66 89928200   207.66    SPY
1997: 2014-12-05 207.87 208.47 207.55 208.00 85031000   208.00    SPY