R 提取密度函数（风险中性）

我用R来计算隐含在期权价格中的风险中性概率。我正在使用函数“extract.shimko.density”（“RND”包），但在执行该函数时出现以下错误：

Error in uniroot(f, lower = lower, upper = upper, maxiter = 5000) :
f() values at end points not of opposite sign 

此外：

Warning messages: 1: In if (is.na(f.lower)) stop("f.lower = f(lower) is NA") :   
the condition has length > 1 and only the first element will be used 2: 
In if (is.na(f.upper)) stop("f.upper = f(upper) is NA") :   
the condition has length > 1 and only the first element will be used. 

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有人能帮忙吗？

请发布一个包含输入数据的示例，这样我们就可以运行代码并重现您遇到的错误。这将使帮助您变得更容易。我似乎很清楚…@MrFlick-以下是示例数据的详细信息：可以在合同月份找到的示例数据为“te”，结算为“s0”，履约价格为“k”。除call.price为call.price=price.bsm.option的call.price外，其余所需变量均为常量（r=r，te=te，s0=s0，k=k，sigma=sigma，y=y）$call.我得到了“uniroot”错误（如我在第一篇文章中提到的）当我尝试在RND包中运行“extract.shimko.density”或“compute.implicated.volatility”之类的函数时。当我在循环中执行函数时会出现错误。这些函数会出现错误：compute.implicated.volatility（r=r，te=te，s0=s0，k=k，y=y，call.price=call.price，lower=lower，upper=upper）对于extract.shimko.density（market.calls=call.price，call.strikes=k，r=r，y=y，te=te，s0=s0，lower=-10，upper=10），我不知道如何处理单根错误。