SAS中ARIMA模型的估计

我想（插入“不得不”）在SAS中进行一些ARIMA建模。通常，我只需在R中使用auto.arima，让函数选择差分顺序，并指定是使用AICc还是AIC等

说真的？！我是否需要回到Box-Jenkins方法论，看看ACFs等。。。在SAS中进行ARIMA建模

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谢谢

前几天我看到了这个，没有机会回答。我想没有其他人能做到

PROC ARIMA的设计绝对是一种Box-Jenkins方法。然而，有几种方法可以满足您的需求。我通常使用PROC VARMAX（带外生变量的向量ARMA）

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如果您拥有许可证，则SAS/高性能预测（预测服务器）包括基于多种选择标准之一（包括AIC、AICc和BIC）在不同时间序列模型（包括ARIMAX模型、ESM、UCM和IDM）之间进行自动选择的若干程序。您可以使用

proc setinit

检查是否有许可证，如果有，请从下载用户指南

如果不是，那么按照多姆帕兹的例子，可能是你最好的选择。您可以从AIC、AICc、BIC和其他几个方面指定首选订单选择标准

如果您对使用ARIMA不感兴趣，而只是想要自动化的时间序列建模，那么您可能想查看或修改。它可以使用其他几种方法执行基本的时间序列预测

最后，可以使用执行自动ARIMA选择。此方法不允许您指定用于订单选择的条件

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以前曾提出过关于此问题的不同意见：

而且，虽然讨论很有趣，但我不认为任何答案都能给出你想要的答案

data a;
  u1 = 0.9; a1 = 0;
  do i = -50 to 1000;
     a = rannor( 32565 );
     u = .5*u1 + a - .8 * a1;
     if i > 0 then output;
     a1 = a;
     u1 = u;
  end;
run;

proc varmax data=a;
model u / minic=(p=3 q=3 type=aic);
run;
quit;