r中x个月前数据的子集

我有一个来自雅虎财经的数据，我想找到3个月前的数据子集，然后在6个月前也这样做。我的DF是：

getSymbols("^IRX", from="2019-01-02")

最简单的解决方案是从今天起使用-90和-180之类的子集

Df.3m <- IRX[paste(Sys.Date()-90,"::", sep="")]
Df.6m <- IRX[paste(Sys.Date()-180,"::", sep="")]

---

Df.3m我最终创建了一个似乎有效的快速函数：

Find.Date.x.month.ago <- function(current_date, x){
  Current.month <- month(current_date)
  Past.x.month <- Current.month - x
  if(Past.x.month < 0){
    Past.x.month <- 12 + Past.x.month  
  }
    trgt.day <- day(current_date)
  while (is.na(lubridate::ymd(paste(year(current_date), Past.x.month, trgt.day, sep="-"))) == TRUE) {
    trgt.day <- trgt.day - 1
  }
  return(lubridate::ymd(paste(year(current_date), Past.x.month, trgt.day, sep="-")))
}

Find.Date.x.month.ago我最终创建了一个似乎有效的快速函数：

Find.Date.x.month.ago <- function(current_date, x){
  Current.month <- month(current_date)
  Past.x.month <- Current.month - x
  if(Past.x.month < 0){
    Past.x.month <- 12 + Past.x.month  
  }
    trgt.day <- day(current_date)
  while (is.na(lubridate::ymd(paste(year(current_date), Past.x.month, trgt.day, sep="-"))) == TRUE) {
    trgt.day <- trgt.day - 1
  }
  return(lubridate::ymd(paste(year(current_date), Past.x.month, trgt.day, sep="-")))
}

Find.Date.x.month.ago您可以使用lubridate包获取抵销日期：

library(lubridate)
dt <- Sys.Date() %m-% months(3)
Df.3m <- IRX[paste0(dt,"::")]

库（lubridate）
dt您可以使用lubridate软件包获取抵销日期：

library(lubridate)
dt <- Sys.Date() %m-% months(3)
Df.3m <- IRX[paste0(dt,"::")]

库（lubridate）
dt月是一个糟糕的分析单位，因为它们不一致。这导致了各种各样的问题，尤其是在二月。根据你所做的，你应该考虑一个30天的间隔，或者是每两周一次。每只股票的价格会有所不同吗？@Reeza，我同意这很棘手，我想动态计算三个月的平均价格和三个月的stdev。这三个月对所有适用的股票来说都是一样的，因为它们都在同一个市场/区域。因为它们不一致，所以每个月都是一个糟糕的分析单位。这导致了各种各样的问题，尤其是在二月。根据你所做的，你应该考虑一个30天的间隔，或者是每两周一次。每只股票的价格会有所不同吗？@Reeza，我同意这很棘手，我想动态计算三个月的平均价格和三个月的stdev。这三个月对所有适用的股票都是一样的，因为它们都在同一个市场/区域