在进行ARMAX时，是否有任何函数允许我选择ARMA建模部分的滞后？

我正在寻找一种函数或方法，允许我在进行时间序列建模时在ARMAX过程中有选择地使用滞后

为了对数据进行ARMA建模，我使用以下函数仅选择ACF/PACF显著的选择性滞后，其中dal是铝的时间序列数据

dal.arma=arma（dal，lag=list（ar=c（1,26），ma=c（1,4,7））；摘要（dal.arma）

对于R的ARMAX函数，我不能取选择性滞后，该函数估计所有滞后之间的系数。因此，该函数估计AR的所有26个滞后，MA的所有7个滞后，当我想进行ARMAX时，我没有自由选择两者之间的滞后

al.armax=armax（dal，order=c（26,0,7），xreg=xreg）

其中xreg是一个data.frame类型的对象，由一系列滞后的外部变量组成。
但是，我只需要
ar1、ar26、ma1、ma4和ma7以及外部变量。你知道怎么解决这个问题吗？任何帮助都将不胜感激。谢谢
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