如何处理r中预测包的缺失数据

我想用

quantmod

package预测我从雅虎财经下载的指数收盘价。结果是，这些数据不包括周末、银行假期和市场不开放的时间。我使用

forecast

软件包中的所有可用技术。但是，我对频率有一个问题。我相信我可以通过将频率设置为5（对于每周数据）来解决周末问题，但由于银行假期，它并不总是有效。 你建议我如何解决这个问题？ 我知道这不是先知和机器学习技术的问题。 要从yahoo finance获取数据，请使用以下代码：

library(quantmod)
my.df <- getSymbols(Symbols = "^FTSE", auto.assign = FALSE)

库（quantmod）
my.df也许您可以在这里找到如何操作
xts
对象的建议：。谢谢！我只需要知道我应该将数据转换成什么，以便预测效果最佳