如何将数据从mql4（metatrader）导入r以实现自动化？

为了实时处理金融市场的数据和时间序列，大多数提供metratrader平台的经纪人都允许下载对和指数的历史数据；此过程是手动完成的，以创建csv文件。我需要自动完成这一过程，以便每10天下载96个市场的历史数据，而无需参考书目或相关信息。

如果问题是如何组织MT4和R之间的联系，通常有三种方法： 1.使用文件、管道和通道作为备选方案。 2.REST，您需要web服务器。 3.DLL（标准WinAPI，编写DLL文件，使用websocket或联系代理）。后者可能是最简单的方法，请尝试ZeroMQ。 如果需要从MT4下载一些数据，应该编写一个小脚本来收集数据。差不多

bool getData(string symbol,int timeframe,int startFrom,string fileName)
{
  string message="";
  for(int i=startFrom;i>=0;i--)
  {
     message=message+StringFormat("%s;%.5f;%.5f;%.5f;%.5f",
        TimeToString(iTime(symbol,timeframe,i)),
        iOpen(symbol,timeframe,i),
        iHigh(symbol,timeframe,i),
        iLow(symbol,timeframe,i),
        iClose(symbol,timeframe,i));
  }
  int handle=FileOpen(fileName,FILE_READ|FILE_WRITE,FILE_CSV);
  if(handle==INVALID_HANDLE)return(false);
  FileSeek(CUR_END);
  FileWrite(message);
  FileClose(handle);
  return(true);
}

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你为什么不能用quantmod？还是整洁

tq_-get（“AAPL”，get=“stock.prices”，from=“2009-01-01”，to=“2018-01-01”）

或者获取整个标准普尔500

tq_指数（“sp500”）

因为我在使用分形序列，所以我需要每分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、4小时、12小时、1天、一周的节奏，等等。。。。。并通过市场的报价和要求来限制他们。我理解，使用quantmod的数量选项，我只能选择关闭，我没有佣金代理的信息。这个问题缺乏数据规范和对预期产出的清晰描述。