在R中，从交易矩阵计算投资组合的每日回报

亲爱的飞越者：

交易是一个2000行交易损益矩阵，总称。矩阵（交易）给出：

日期损益表 2017010190
20170101 100
20170102-50
20170102 35
20170102180

我需要计算每日投资组合损益，并将其存储到新的矩阵中。问题是每天的交易数量不是恒定的

我可以根据交易日期对交易进行子集，并将所有相同日期的交易存储到一个新的矩阵中，例如2017年1月1日：

---

20170101假设您有一个
data.frame
或者您可以将矩阵转换为
data.frame
：

head(df)
#      Date  PL
#1 20170101  90
#2 20170101 100
#3 20170102 -50
#4 20170102  35
#5 20170102 130

aggregate(PL~Date, data=df,sum)
#      Date  PL
#1 20170101 190
#2 20170102 115

泰·马塞洛，这就是我需要的！