转换序列上可能存在arima错误（R预测包）

arima.errors似乎忽略了模型中可能包含的任何Box-Cox变换。这里有一个简单的例子

library(forecast)
set.seed(1)
xreg <- ts(4 + rnorm(150))
transformed <- 2 + 0.4 * xreg + arima.sim(list(ar=0.6, ma=c(-0.2, 0.3)), n=150, 
    n.start=50)
y <- InvBoxCox(transformed, lambda=0.5)
fit <- auto.arima(y, xreg=xreg, lambda=0.5, stepwise=F, approx=F)

但这不应该：

y - (coef(fit)['xreg'] * xreg + coef(fit)['intercept']) - arima.errors(fit)

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我是遗漏了什么，还是这是一个bug？

这是一个bug，现已在github版本上修复

请注意，以下将产生0的时间序列：

InvBoxCox(BoxCox(y, lambda=0.5) - (coef(fit)['xreg'] * xreg + coef(fit)['intercept']),
    lambda=0.5) - arima.errors(fit)

BoxCox(y, lambda=0.5) - (coef(fit)['xreg'] * xreg + coef(fit)['intercept'])
 - arima.errors(fit)

也就是说，arima.errors是在转换的尺度上，而不是在原始尺度上