如何在R中解释自动arima结果的第二部分?

如何在R中解释自动arima结果的第二部分?,r,time-series,arima,R,Time Series,Arima,我正在对我的数据进行时间序列分析,并已运行自动arima功能,以确定在我的arima模型中使用的最佳系数 model1 <- auto.arima(log(mydata_ts)) model1 Series: log(mydata_ts) ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] Coefficients: ar1 ar2 ma1 sar1 -1.1413 -0.3872 0.9453 0.7572 s.e.

我正在对我的数据进行
时间序列
分析,并已运行自动arima功能,以确定在我的
arima
模型中使用的最佳系数

model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1

Series: log(mydata_ts) 
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] 

Coefficients:
          ar1      ar2     ma1    sar1
      -1.1413  -0.3872  0.9453  0.7572
s.e.   0.1432   0.1362  0.0593  0.0830

sigma^2 estimated as 0.006575:  log likelihood=48.35
AIC=-86.69   AICc=-85.23   BIC=-77.44

model1
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]
是季节性ARIMA
[12]
表示季节中的时段数,即本例中的月份
(1,0,0)
表示模型的季节性部分。看看。

谢谢。如果我理解的很好,这就是我插入这些数字的方式:完全符合我想要的!