如何在R中解释自动arima结果的第二部分?
我正在对我的数据进行如何在R中解释自动arima结果的第二部分?,r,time-series,arima,R,Time Series,Arima,我正在对我的数据进行时间序列分析,并已运行自动arima功能,以确定在我的arima模型中使用的最佳系数 model1 <- auto.arima(log(mydata_ts)) model1 Series: log(mydata_ts) ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] Coefficients: ar1 ar2 ma1 sar1 -1.1413 -0.3872 0.9453 0.7572 s.e.
时间序列
分析,并已运行自动arima功能,以确定在我的arima
模型中使用的最佳系数
model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1
Series: log(mydata_ts)
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]
Coefficients:
ar1 ar2 ma1 sar1
-1.1413 -0.3872 0.9453 0.7572
s.e. 0.1432 0.1362 0.0593 0.0830
sigma^2 estimated as 0.006575: log likelihood=48.35
AIC=-86.69 AICc=-85.23 BIC=-77.44
model1ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12]
是季节性ARIMA[12]
表示季节中的时段数,即本例中的月份(1,0,0)
表示模型的季节性部分。看看。谢谢。如果我理解的很好,这就是我插入这些数字的方式:完全符合我想要的!