为什么R Performance分析中的TrackingError函数与使用其已发布公式的手动计算不一致

使用PerformanceAnalytics中的“管理者”数据集，跟踪误差的计算似乎与手动计算不一致

library(PerformanceAnalytics)

#using the managers data set in PerformanceAnalytics

sqrt(sum((managers[,1]-managers[,8])^2)/((length(managers[,1])-1)*sqrt(12)))
TrackingError(managers[,1],managers[,8])

我的结果如下：

> sqrt(sum((managers[,1]-managers[,8])^2)/((length(managers[,1])-1)*sqrt(12)))
[1] 0.01760221
> TrackingError(managers[,1],managers[,8])
[1] 0.1131667

有趣的是，包公式与rdrr.io中的公式不匹配

根据rdrr.io，公式为：

跟踪误差=sqrt（总和（Ra-Rb）^2/（长度（R）-1））*sqrt（刻度）

包公式看起来是：

平方米（（总和（平方米）^2）/长度（平方米）*平方米（比例））

我曾尝试在R和Excel中手动执行此操作，但我无法回到TrackingError公式如何达到11.3%

这似乎主要是通过执行以下操作来解决的

sqrt（总和（（经理[，1]-经理[，8]）^2）/（长度（经理[，1]）-1））*sqrt（12）

然而，这仍然不完全匹配

> sqrt(sum((managers[,1]-managers[,8])^2)/((length(managers[,1])-1)))*sqrt(12)
[1] 0.1134888
> 
> TrackingError(managers[,1], managers[,8])
[1] 0.1131667

进一步审查后，如果您认为跟踪错误是维基百科定义中解释的活跃回报的标准偏差，则可以解决此问题

> sqrt(var(managers[,1]-managers[,8]))*sqrt(12)
          HAM1
HAM1 0.1131667
> TrackingError(managers[,1], managers[,8])
[1] 0.1131667