R-面板数据分析的固定效应和稳健标准误差_R_Plm_Standard Error_Robust

R-面板数据分析的固定效应和稳健标准误差

R-面板数据分析的固定效应和稳健标准误差,r,plm,standard-error,robust,R,Plm,Standard Error,Robust,我正在通过R中的plm软件包处理面板数据。现在我正在考虑一个固定效应模型，即组（城市）、时间以及组和时间的两种方式。因为我通过Breusch-Pagan测试检测到了异方差性，所以我计算了稳健的标准误差我阅读了一个帮助？vcovHC，但我不能完全理解如何利用coeftest 我目前的代码是： library(plm) library(lmtest) library(sandwich) fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c(

我正在通过R中的

plm

软件包处理面板数据。现在我正在考虑一个固定效应模型，即组（城市）、时间以及组和时间的两种方式。因为我通过Breusch-Pagan测试检测到了异方差性，所以我计算了稳健的标准误差

我阅读了一个帮助

？vcovHC

，但我不能完全理解如何利用

coeftest

我目前的代码是：

library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)

fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "individual")
fem_year <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "time")
fem_both <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "twoways")

coeftest(fem_city, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'group')
coeftest(fem_year, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'time')

库（plm）
图书馆（lmtest）
图书馆（三明治）
fem_citySetcluster='group'
如果要对用作单个索引的变量进行聚类（在示例中为city
）
如果要对用作时间索引的变量（示例中为year
）进行聚类，请设置cluster='time'

即使对于固定效果单向单个模型，也可以在时间索引上进行聚类
对于这两个索引变量上的聚类，您不能使用plm:：vcovHC
实现。查看提供双集群（DC=双集群）的相同软件包中的vcovDC
，例如
coeftest（fem_城市、vcovDC（fem_城市）