r中的optiSolve包

我试图在5个约束条件下最大化投资组合回报：

1.-一定程度的投资组合风险

2.-上述相同，但有明显的标志（我需要风险正好是该数字）

3.-权重之和必须为1

4.-所有重量必须大于或等于cero

5.-所有重量不得超过一个

我使用optiSolve软件包是因为我没有找到任何其他软件包允许我编写这个问题（或者至少我知道如何使用它）

我这里有三个大问题，第一个是得到的权重向量和大于1，第二个问题是我不能在二次约束中声明t（w）%*%varcov_矩阵%*%w==0，因为它只允许“

您的

restriccion2

使x的加权和为1，如果您还想确保x的常规和为1，您可以修改约束，如下所示：

---

restricion2形式的约束

 x'Qx = a

是非凸的（更一般：任何非线性等式约束都是非凸的）。非凸问题比凸问题更难解决，需要专门的全局解算器。对于凸问题，有相当多的解算器可用。非凸问题并非如此。大多数投资组合模型都表示为凸QP（二次规划，即风险——二次项——在目标中）或凸QCP/SOCP问题（约束中的二次项，但以凸方式）。因此，约束

x'Qx <= a

不幸的是，这并不能消除非凸性，因为
-Q
不是PSD。如果我们要最大化收益，我们通常只使用
x'Qx=part。更流行的是将收益和风险都放在目标中（即标准的平均变量投资组合模型）

在R下解决非凸二次问题的一个可能的解算器是Gurobi。
非常感谢您的回答，我使用了您建议的约束条件，但我对我的输出有疑问，因为当我将PorFavour_函数和$x求和时，结果超过1，然后当我看到PorFavour_函数和$x向量时，我仍然有负值```Function_obj我误读了你在第一期上的最初帖子，所以现在的答案解释了如何解决这个问题。我还对第2部分和第3部分做了更好的解释。如果你不需要，请告诉我。谢谢你的帮助。也许最好的办法是限制风险，而不是设定某个值。
 x'Qx = a

x'Qx <= a

x'Qx <= a
-x'Qx <= -a