R：对交易策略进行回溯测试。quantmod和R的初学者

我对R非常陌生，并且试图对我已经在WealthLab编程的策略进行回溯测试

有几件事我不明白（而且显然不起作用：）

我没有把收盘价很好地转化为一个向量……或者某种向量，但它是从结构开始的，我真的不理解这个函数的作用。这就是为什么我的系列电话可能不起作用

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n从第二个问题开始

> s <- getSymbols('SPY')
> nrow(s)
NULL
> class(s)
[1] "character"
> s.data <- get(s)
> class(s.data)
[1] "xts" "zoo"
> nrow(s.data)
[1] 1635

现在，为了让您开始简单的策略回溯测试，我建议您按照以下步骤进行操作

定义你的战略。 2.创建一个数组或向xts对象添加一列，以表示每天的位置。1表示长，0表示无仓位，-1表示短（稍后您可以使用数字进行杠杆）。 3.将每天的回报与头寸相乘，你将得到你的策略回报向量。 4.检查结果-我的建议是

PerformanceAnalytics

简单策略-收盘价超过SMA20时买入，低于SMA20时卖出

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"]
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20)
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1)
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn))

库（quantmod）
库（性能分析）
Let’请提供一份报告<代码>位置是的，我从本教程中复制了一些代码行，但并不真正理解这一行。我的意思是，系列[，1]，我认为会将函数f应用到系列的“列”1上。但是由于这个系列的结构比较复杂，所以它不起作用。我说的是本教程：
fapply
！=<代码>应用

。它们是不同的函数，具有不同的参数和不同的行为。但我使用的是RStudio，找不到关于fapply的任何帮助主题？

系列

不是您所认为的；我想你想要

AAPL

getSymbols

不会返回任何有趣的内容，而是创建与传递给它的符号对应的变量。请参阅

？getSymbols

。谢谢您的帮助。关于如何测试策略的优秀简单示例。Hello@haki，应该是：closing.prices

closing.prices <- coredata(Cl(s))

library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)

s <- get(getSymbols('SPY'))["2012::"]
s$sma20 <- SMA(Cl(s) , 20)
s$position <- ifelse(Cl(s) > s$sma20 , 1 , -1)
myReturn <- lag(s$position) * dailyReturn(s)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(s),myReturn))