如何检验VAR模型系数的显著性？
我正在使用“vars”包运行一个VAR模型。我浏览了pdf文件，试图在线搜索，但找不到一种方法来使用VAR（）公式测试系数的重要性 有什么提示吗 谢谢 胡安。在R中非常简单： 限制（模型，阈值=2）如何检验VAR模型系数的显著性？,r,R,我正在使用“vars”包运行一个VAR模型。我浏览了pdf文件，试图在线搜索，但找不到一种方法来使用VAR（）公式测试系数的重要性 有什么提示吗 谢谢 胡安。在R中非常简单： 限制（模型，阈值=2） 它重新估计所有系数，并保持所有系数高于t>=2你应该提供一个你正在做的例子。我有5个宏观经济变量。我使用VAR（）公式创建了一个VAR模型。我只是想知道是否有可能测试我的模型系数的显著性。谢谢。我遇到了这个问题，也许你会在这里找到有用的信息：先生，很好。但是它是如何重新估计的，以及一些不重要的变量是
它重新估计所有系数，并保持所有系数高于t>=2你应该提供一个你正在做的例子。我有5个宏观经济变量。我使用VAR（）公式创建了一个VAR模型。我只是想知道是否有可能测试我的模型系数的显著性。谢谢。我遇到了这个问题，也许你会在这里找到有用的信息：先生，很好。但是它是如何重新估计的，以及一些不重要的变量是如何变得重要的呢？