R中的累积滞后
我试图用滞后函数来计算一个月原始数据的收益率。有没有比这里更好的编码方法?在这之后,我需要找到每日数据的YTD,我相信用我所拥有的代码,它会花费很多时间,因此我需要关于更好的编码方法的建议。ThxR中的累积滞后,r,lag,R,Lag,我试图用滞后函数来计算一个月原始数据的收益率。有没有比这里更好的编码方法?在这之后,我需要找到每日数据的YTD,我相信用我所拥有的代码,它会花费很多时间,因此我需要关于更好的编码方法的建议。Thx YTD<- (lag(Data2,0) + lag(Data2,1) + lag(Data2,2) + lag(Data2,3) + lag(Data2,4) + lag(Data2,5) + lag(Data2,6) + lag(Data2,7) + lag(Dat
YTD<- (lag(Data2,0) + lag(Data2,1) + lag(Data2,2) + lag(Data2,3) +
lag(Data2,4) + lag(Data2,5) + lag(Data2,6) + lag(Data2,7) +
lag(Data2,8) + lag(Data2,9) + lag(Data2,10) + lag(Data2,11) +
lag(Data2,12))
YTDWelcome到堆栈溢出。请以纯文本格式提供部分或全部Data2
,并解释lag
函数的来源。这听起来像是一个累积和-请参见?cumsum