在R中通过xts进行动态周期子集划分

假设我们有一个OSX的OHLC返回序列的xts对象（

SPX

）

如果我想动态地对这些回报进行子集划分，以便我们可以（比如）将每个月的

第9个工作日

划分为月末前的

2个工作日

，那么使用xts最有效的方法是什么

我尝试过嵌套一些

.index

/

xts

函数的组合，比如

SPX[.indexmday(SPX)==1]

以及一些来自

RQuantLib

和

lubridate

但成功程度不同的日期函数

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我相信有一个相当方便和有效的方法做这件事任何建议非常感谢

这里有一种方法，将负值用于

头部

和

尾部

：

SPX <- getSymbols("^GSPC", src="yahoo", auto.assign=FALSE)
do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) tail(head(x, -2), -9)))

更新地址评论：

如果要对子集执行其他操作，则需要检查以确保至少有一行数据。如果在给定的一个月内，xts对象在第9天之后和第2天到最后一天之前没有天数，则上面的匿名函数将返回

NULL

do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) {
  dat <- first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days")
  if (NROW(dat) > 0) OpCl(dat)
}))

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当我们讨论这个问题时，您认为通过您的方法得出每个子周期的OpCl（或任何标准周期）回报的最佳方法是什么？也就是说，不是只返回每个子周期的时间序列价格，而是以一个包含OpCl返回的对象结束？

do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) {
  dat <- first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days")
  if (NROW(dat) > 0) OpCl(dat)
}))

tmp <- do.call(rbind, lapply(split(SPX, 'months'), function(x) {
  first(xts::last(x, "-2 days"), "-9 days")
}))
OpCl(tmp)