Quantstrat中的限制位置数
在过去的几天里，我一直在挠头，试图理解如何限制战略中的职位数量。这是一个通道突破策略（做多/锁定20d突破通道，10d高/低止损） 我不希望系统金字塔形。只接受一个位置，即 -如果在第一天我有一个信号，而市场保持趋势，它将打印新的信号，但他们必须被驳回，因为我们已经在一个位置 我尝试了我所发现的一切，但我没有取得任何成就。我知道我必须调整osMaxPos和addPosLimit，但似乎我做错了 这是我的密码，谢谢Quantstrat中的限制位置数,r,quantstrat,back-testing,R,Quantstrat,Back Testing,在过去的几天里，我一直在挠头，试图理解如何限制战略中的职位数量。这是一个通道突破策略（做多/锁定20d突破通道，10d高/低止损） 我不希望系统金字塔形。只接受一个位置，即 -如果在第一天我有一个信号，而市场保持趋势，它将打印新的信号，但他们必须被驳回，因为我们已经在一个位置 我尝试了我所发现的一切，但我没有取得任何成就。我知道我必须调整osMaxPos和addPosLimit，但似乎我做错了 这是我的密码，谢谢 #Import des données GBPUSD <- getdata(
#Import des données
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
AUDUSD <- getdata("AUDUSD.csv")
EURUSD <- getdata("EURUSD.csv")
XAUUSD <- getdata("XAUUSD.csv")
EURCHF <- getdata("EURCHF.csv")
### Création des devises
currency(c("USD","EUR","AUD","GBP","XAU","CHF"))
exchange_rate(c("EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","XAUUSD","EURCHF"),"USD")
symbols <- c("GBPUSD","AUDUSD","EURUSD")
tradesize <- 1000000
init.date <- "2001-09-04" #date d'initialisation de l'environement
start.date <- "2001-10-01" #1ere date du jeu de donnée
end.date <- Sys.Date() #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 1000000 #Capital de départ
Breakout <- strategy("Breakout")
portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "Breakout"
if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
initDate=init.date, #date de départ du book
currency='USD') #devise de référence du book
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
initDate = init.date, #date de départ du compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st, #initialisation du container des orgers
initDate = init.date) #date de départ du book d'ordre
strategy("Breakout",store = TRUE)
#Definition des indicateurs
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=20,include.lag=TRUE), label="Donchian20")
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=10,include.lag=TRUE), label="Donchian10")
##Definition des signaux
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "long") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitlong") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "short")
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitshort") #label de la colonne du signal
#Limite
#addPosLimit( portfolio = "Breakout", # add position limit rules
# symbol = "AUDUSD",
# timestamp = init.date,
# maxpos = tradesize)
addPosLimit("Breakout","AUDUSD",maxpos = 1, minpos = -1,timestamp = as.POSIXct(init.date))
getPosLimit(portfolio = "Breakout","AUDUSD", timestamp = as.POSIXct(init.date))
##Definition des règles
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=tradesize, #taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Enterlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitlong", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=-tradesize,#taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Entershort") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitshort", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all",#taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitshort") #label si exécution
out <- applyStrategy("Breakout", portfolios = portfolio.st)
#导入数据
GBPUSD您的代码有很多问题。我将尝试解释所有问题
初始化
在对initPortf
、initAcct
和initOrders
的调用中，通常不需要设置initDate
。错误设置该值可能会导致问题。因此，这些调用应：
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
currency='USD') #devise de référence du book
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st) #initialisation du container des orgers
位置限制
在调用addPosLimit
时，您将max/min trade size设置为1，但您的交易量为100万。因此，任何订单都将被拒绝，因为它会使您超过头寸限制。您还应该知道addPosLimit
的timestamp
参数确定限制何时生效。如果您一直想要这些限制，请实际上，您应该将时间戳设置为数据中第一次观察之前的时间。还要注意，您只为AUDUSD
创建了位置限制。您需要为每个符号创建位置限制
addPosLimit("Breakout", "GBPUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(GBPUSD)-1)
addPosLimit("Breakout", "AUDUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(AUDUSD)-1)
addPosLimit("Breakout", "EURUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(EURUSD)-1)
规则
一个问题是您将osFun
传递给ruleSignal
ruleSignal
没有osFun
参数。该参数是osFun
（大小写重要）。另一个问题是您在短期退出规则而不是进入规则上指定了osFun=osMaxPos
您需要指定包含getdata
函数的包。您还需要提供一些数据（我们无法访问您计算机上的CSV文件）你太棒了。谢谢你花时间分析我的坏代码。@尼可拉斯，你应该考虑接受这个非常彻底的回答。你的意思是“fxQualTalk？”Nigalasb:看，我接受了答案。再一次，我非常感谢你的帮助约书亚：
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = tradesize, #taille de l'ordre
osFUN = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "long"), #sens
type = "enter", label = "Enterlong")
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "exitlong", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = "all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "long"), #sens
type = "exit", label = "Exitlong")
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = -tradesize,#taille de l'ordre
osFUN = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "short"), #sens
type = "enter", label = "Entershort")
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "exitshort", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = "all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "short"), #sens
type = "exit", label = "Exitshort")