R 从xts获取或细分每天前5分钟的数据

我想从分钟数数据中细分出每天时间序列数据的前5分钟，但是前5分钟并非在每天的同一时间出现，因此使用类似

xtsobj[“T09:00/T09:05”]

的方法将无法工作，因为前5分钟的开始时间发生了变化。i、 e.有时从上午9点20分开始，或者早上其他一些随机时间，而不是上午9点

到目前为止，我已经能够使用如下函数对每天的第一分钟进行子集划分：

k <- diff(index(xtsobj))> 10000

xtsobj[c(1, which(k)+1)]

然后将结果绑定在一起

这并不总是准确的。我希望可以使用像“first”这样的函数，但我不确定如何在几天内做到这一点，也许这是最佳的解决方案。有没有更好的方法获取这些信息

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提前感谢stackoverflow社区。

您如何使用软件包

lubridate

，首先找出每天根据您的随机变化排序的起点，然后使用功能

minutes

所以它会是这样的：

five_minutes_after = starting_point_each_day + minutes(5)

5_min_period = paste(starting_point_each_day,five_minutes_after,sep='/')

xtsobj[5_min_period]

然后，您可以使用

xts

的常规子集执行以下操作：

five_minutes_after = starting_point_each_day + minutes(5)

5_min_period = paste(starting_point_each_day,five_minutes_after,sep='/')

xtsobj[5_min_period]

编辑：

@约书亚 我认为这是可行的，看看这个例子：

library(lubridate)
x <- xts(cumsum(rnorm(20, 0, 0.1)), Sys.time() - seq(60,1200,60))

starting_point_each_day= index(x[1])
five_minutes_after = index(x[1]) + minutes(5)
five_min_period = paste(starting_point_each_day,five_minutes_after,sep='/')

x[five_min_period]

split（xtsobj，“days”）

将为每天创建一个包含xts对象的列表

然后，您可以每天将

head

应用于

lapply(split(xtsobj, "days"), head, 5)

或者更一般地说

lapply(split(xtsobj, "days"), function(x) {
  x[1:5, ]
})

最后，如果您愿意，您可以

rbind

将日期重新组合在一起

do.call(rbind, lapply(split(xtsobj, "days"), function(x) x[1:5, ]))

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xtsobj['5分钟周期]

不起作用。您只能使用非常特定类型的字符串来子集xts对象。我说过

xtsobj['5\u min\u period']

不起作用，因为

'5\u min\u period'

不是xts可以识别的字符串。很高兴你纠正了错误。感谢@JoshuaUlrich的评论，特别是开发了一个非常有用的包。