R 从彭博社导入期权链数据

R 从彭博社导入期权链数据,r,bloomberg,R,Bloomberg,我想在指定的一天从彭博社将特定股票的整个期权链导入R,即交易所交易期权的所有到期日和行权日。我可以在非指定日期(今天)导入选项链: bbgData从彭博社检索给定基础的期权数据时,最好使用字段链标记器和相关覆盖。例如,您可以通过获得连锁股票,并覆盖等于90%-110%的连锁罢工,为给定的货币申请积分 在任何一种情况下,如果您想要检索其他数据,您都需要在第二个请求中使用第一个请求的结果。因此: option_tickers <- bds("TLS AU Equity","CHAIN_TICK

我想在指定的一天从彭博社将特定股票的整个期权链导入R,即交易所交易期权的所有到期日和行权日。我可以在非指定日期(今天)导入选项链:


bbgData从彭博社检索给定基础的期权数据时,最好使用字段链标记器和相关覆盖。例如,您可以通过获得连锁股票,并覆盖等于90%-110%的连锁罢工,为给定的货币申请积分

在任何一种情况下,如果您想要检索其他数据,您都需要在第二个请求中使用第一个请求的结果。因此:

option_tickers <- bds("TLS AU Equity","CHAIN_TICKERS", 
                      overrides=c(CHAIN_STRIKE_PX_OVRD="90%-110%"))

option_prices <- bdp(sapply(option_tickers, paste, "equity"), c("PX_BID","PX_ASK"))
选项
bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", testDate, "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK")
bbgData <- bds(connection, sec,"OPT_CHAIN", "OPT_STRIKE_PX", "MATURITY", "PX_BID", "PX_ASK")
bbgData <- dateDataHist <- bdh(connection,sec,"OPT_CHAIN","20160201")
option_tickers <- bds("TLS AU Equity","CHAIN_TICKERS", 
                      overrides=c(CHAIN_STRIKE_PX_OVRD="90%-110%"))

option_prices <- bdp(sapply(option_tickers, paste, "equity"), c("PX_BID","PX_ASK"))