Quantstrat add.rule参数：orderqty vs tradeSize vs maxSize

我在Quantstrat文档中找不到add.rule参数的定义。我想知道orderqty、tradeSize和maxSize之间的区别

在上找到以下相关材料：

orderqty

参数仅在未指定

osFUN

时适用。它可以取一个平坦值（例如1、2），或者，当规则类型为“退出”时，取一个“全部”的数量，以平坦一个位置

osFUN

指定要使用的订单大小调整功能。

osFUN

参数实际上是作为参数传入的函数对象。如果您不希望使用

osFUN

，只需使用固定数量，如100，或者如果使用退出类型订单，则使用“全部”平仓

这就是

add.rule

函数的外观：

 add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
          arguments = list(sigcol = "longsig",
                           sigval = TRUE,               
                           ordertype = "market",
                           prefer = "Open",            
                           orderside = "long",
                           orderqty = 100,
                           replace = FALSE,            
                           osFUN = osMaxPos,
                           tradeSize = 100,
                           maxSize = 100),
          type = "enter")

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谢谢。

我刚读完那篇博客，看到了这个问题。我会尽我最大的努力

根据他的笔记<代码>订单数量是主要参数。我没有看到他在规则中使用任何其他论点

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希望这能回答你的问题。

@blackknight316是正确的。查看

规则信号

（打印规则信号）的代码。您将看到，

tradeSize

或

maxSize

不存在正式参数

然而，

ruleSignal

函数在调用时不会生成错误，因为它使用省略号参数（即

…

）。阅读官方R语言文档中有关此特殊参数的信息

打印

ruleSignal

并查看源代码。这是一部分：

orderqty <- osFUN(strategy = strategy, data = mktdata, 
                timestamp = timestamp, orderqty = orderqty, ordertype = ordertype, 
                orderside = orderside, portfolio = portfolio, 
                symbol = symbol, ... = ..., ruletype = ruletype, 
                orderprice = as.numeric(orderprice))

orderqty