R 下载标准普尔500指数收盘价；P500部件_R

R 下载标准普尔500指数收盘价；P500部件

R 下载标准普尔500指数收盘价；P500部件,r,R,我是新来的，在这里遇到了一个很奇怪的问题（我自己也这么认为）。我有一个包含所有标准普尔500指数的专栏（MMM、ABT、ABBV、ACN、ATVI、AYI、ADBE……）。然后，我执行一些代码，为每个股票代码请求xts。我不擅长创建循环，所以我采用了这种方式（第一列由标记组成）： sp500=read.csv（text=getURL（“https://raw.githubusercontent.com/datasets/s-and-p-500-companies/master/data/cons

我是新来的，在这里遇到了一个很奇怪的问题（我自己也这么认为）。我有一个包含所有标准普尔500指数的专栏（MMM、ABT、ABBV、ACN、ATVI、AYI、ADBE……）。然后，我执行一些代码，为每个股票代码请求xts。我不擅长创建循环，所以我采用了这种方式（第一列由标记组成）：

sp500=read.csv（text=getURL（“https://raw.githubusercontent.com/datasets/s-and-p-500-companies/master/data/constituents-financials.csv“”，页眉=T）
n=nrow（sp500）
for（1:n中的i）{
j这里有一段代码，可以下载所选股票的每日收盘价（归功于@Quant Guy）。我无法打开您的文件，也找不到免费可靠的来源（除了维基百科，可以找到所有S&P500指数组件），所以我手动输入股票：
library(quantmod)
    tickers = c( "WMT", "MMM","AIG", "AAPL", "KO",
             "COST", "C", "AMZN", "ICE", "VTR")

getSymbols(tickers, from = "2010-01-01", to = "2015-12-31")
P <- NULL
seltickers <- NULL

for(ticker in tickers) {     
  tmp = Cl(eval(parse(text = ticker))) ## Cl from quantmod
  if(is.null(P)){ timeP = time(tmp) }
  if(any(time(tmp)!=timeP)) next
  else P = cbind(P, as.numeric(tmp))
  seltickers = c(seltickers, ticker)
}

P = xts(P, order.by = timeP)
colnames(P) = seltickers

库（quantmod）
tickers=c（“WMT”、“MMM”、“AIG”、“AAPL”、“KO”，
“成本”、“C”、“AMZN”、“ICE”、“VTR”）
getSymbols（股票代码，从=“2010-01-01”，到=“2015-12-31”）
P不知道你的意思。
library(quantmod)
    tickers = c( "WMT", "MMM","AIG", "AAPL", "KO",
             "COST", "C", "AMZN", "ICE", "VTR")

getSymbols(tickers, from = "2010-01-01", to = "2015-12-31")
P <- NULL
seltickers <- NULL

for(ticker in tickers) {     
  tmp = Cl(eval(parse(text = ticker))) ## Cl from quantmod
  if(is.null(P)){ timeP = time(tmp) }
  if(any(time(tmp)!=timeP)) next
  else P = cbind(P, as.numeric(tmp))
  seltickers = c(seltickers, ticker)
}

P = xts(P, order.by = timeP)
colnames(P) = seltickers