使用R中的实际/365约定的年份分数
是否有任何函数/包可以使用不同的日期计数约定计算年份分数(两个日期之间的差异),如Matlab中的yearfrac()?我需要使用Actual/365约定。使用R中的实际/365约定的年份分数,r,quantitative-finance,R,Quantitative Finance,是否有任何函数/包可以使用不同的日期计数约定计算年份分数(两个日期之间的差异),如Matlab中的yearfrac()?我需要使用Actual/365约定。rollYourOwnRquantlib有许多日计数器Actual360,Actual365…闰年的预期行为是什么?例如,rollYourOwn(“2012-12-31”)大于1。“是吗?”里奇科顿说,这取决于市场。这是一个实际/365固定值的实现。实际/365将以不同的方式对待闰年。看见编辑:可能有一个更可靠的来源,我只是选择了我在谷歌看到
rollYourOwnRquantlib
有许多日计数器Actual360
,Actual365
…闰年的预期行为是什么?例如,rollYourOwn(“2012-12-31”)
大于1。“是吗?”里奇科顿说,这取决于市场。这是一个实际/365固定值的实现。实际/365将以不同的方式对待闰年。看见编辑:可能有一个更可靠的来源,我只是选择了我在谷歌看到的第一件事
rollYourOwn <- function(D, origin=as.Date("1970-01-01")) {
if (!inherits(D, "Date"))
D <- as.Date(D, origin=origin)
as.numeric(D - as.Date(format(D, "%Y-01-01"), origin=origin) + 1) / 365
}
rollYourOwn("2014-01-01")
# [1] 0.00273973
rollYourOwn(Sys.Date())
# [1] 0.742466
rollYourOwn("2014-12-31")
# [1] 1