向量自回归（VAR）模型中的异常值处理

我的问题与下面的文章相同，但是我有更多的样本，并且离群值的索引是已知的

我尝试删除异常值；它起作用了。我还想尝试为异常值包含虚拟变量（虚拟变量对异常值取1，否则取0），并比较两种处理方法。我想这样做的一个原因是t1处的特殊事件也可能影响t2处的响应变量y2。然而，它对t2的影响不够显著，因此y2不是一个异常值

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Question

：R包中的VAR

VAR

返回“y中的NAs”。我猜是因为虚拟变量包含很多零。我不知道怎么修理它。提前感谢。

您确定虚拟变量只包含0或1，并且是数字而不是字符吗？@JohnPaul-Yes。不仅虚拟变量，其他数值预测中的缺失值或0在大多数情况下都会使var函数失败。