在IBrokers中使用eWrapper和twsCALLBACK进行消息管理

我试图理解IBrokers包的交互式代理API，但我发现很难理解EWrapper方法的使用。虽然我确实理解reqMktData用于获取实时数据，但我不确定如何将其与eWrapper一起使用。这是我第一次处理异步事件驱动编程。我已经看了官方文件，但我不知道如何使它起作用

到目前为止，我仍然不知道如何获取两种股票（“AAPL”和“GOOG”）的实时数据，并将其分别放在两个不同的csv（“AAPL.csv”和“GOOG.csv”）文件中。我相信这是一件非常基本的事情，但我无法做到这一点。有人能给我指一些这样做的示例代码/教程，并解释eWraper、twsCallBack的工作原理吗

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还可以在内存中存储多个库存的传入数据，并使用它根据一组规则发送订单吗？

在Java中，在调用

reqMktData

后，每个价格都会调用一个回调方法（至少这是历史数据的工作方式，我没有时间检查，但很可能是同一个概念）。因此，您应该在该回调中编写代码，以存储接收到的数据。对于历史数据，在收到我请求的最后一个价格后，会有一个不同的回调（

historicalDataEnd

）被调用以表示不需要更多数据。如果是最后一句话，我相信这是可能的和正常的，因为当我请求历史数据时，我必须指定符号（股票）。