数据帧上的R日志转换
我有一个数据框(df),其中包含不同股票在不同日期(t)的值(V)。我想得到一个新的df,每个时间段都有盈利能力。 盈利能力为:项次(Vi_t/Vi_t-1) 其中: ln是自然对数 Vi_t是股票i在t日的价值 Vi_t-1相同股票在之前日期的价值 这是df[1:3,1:10]的输出数据帧上的R日志转换,r,transformation,stocks,R,Transformation,Stocks,我有一个数据框(df),其中包含不同股票在不同日期(t)的值(V)。我想得到一个新的df,每个时间段都有盈利能力。 盈利能力为:项次(Vi_t/Vi_t-1) 其中: ln是自然对数 Vi_t是股票i在t日的价值 Vi_t-1相同股票在之前日期的价值 这是df[1:3,1:10]的输出 date SMI Bond ABB ADDECO Credit Holcim Nestle Novartis Roche 1 01/08/88 1507.5 3.63 4.98 159.20
date SMI Bond ABB ADDECO Credit Holcim Nestle Novartis Roche
1 01/08/88 1507.5 3.63 4.98 159.20 15.62 14.64 4.01 4.59 11.33
2 01/09/88 1467.4 3.69 4.97 161.55 15.69 14.40 4.06 4.87 11.05
3 01/10/88 1538.0 3.27 5.47 173.72 16.02 14.72 4.14 5.05 11.94
具体来说,我想要的是ln(1467.4/1507.5)的盈利能力,而不是[2,“SMI”]中的1467.4,并且对于数据帧中的所有其他值都是相同的。
因为我是新手,所以我被卡住了。我在考虑使用mapply之类的东西,自己创建转换函数。
非常感谢您的帮助。这将计算利润率(假设数据位于data.frame调用
d
):
(d2<- log(embed(as.matrix(d[,-1]), 2) / d[-dim(d)[1], -1]))
# SMI Bond ABB ADDECO Credit Holcim Nestle Novartis Roche
#1 -0.02696052 0.01639381 -0.002010051 0.01465342 0.004471422 -0.01652930 0.01239173 0.05921391 -0.02502365
#2 0.04699074 -0.12083647 0.095858776 0.07263012 0.020814375 0.02197891 0.01951281 0.03629431 0.07746368
d2$date <- d$date[-1]
(d2 <- apply(d[-1], 2, function(x) diff(log(x))))
# SMI Bond ABB ADDECO Credit Holcim Nestle Novartis Roche
#[1,] -0.02696052 0.01639381 -0.002010051 0.01465342 0.004471422 -0.01652930 0.01239173 0.05921391 -0.02502365
#[2,] 0.04699074 -0.12083647 0.095858776 0.07263012 0.020814375 0.02197891 0.01951281 0.03629431 0.07746368