R-日历排列的正确绘图
我想用R来绘制日历价差的收益。 我知道一起形成日历排列的腿的值R-日历排列的正确绘图,r,plot,calendar,options,R,Plot,Calendar,Options,我想用R来绘制日历价差的收益。 我知道一起形成日历排列的腿的值 sell_put <- c('-43.66', '-41.66', '-39.66', '-37.66', '-35.66', '-33.66', '-31.66', '-29.66', '-27.66', '-25.66', '-23.66', '-21.66', '-19.66', '-17.66', '-15.66', '-13.66', '-11.66',
sell_put <- c('-43.66', '-41.66', '-39.66', '-37.66', '-35.66', '-33.66', '-31.66', '-29.66', '-27.66', '-25.66', '-23.66', '-21.66', '-19.66', '-17.66', '-15.66', '-13.66', '-11.66', '-9.66', '-7.66', '-5.66', '-3.66', '-1.66', '0.34', '2.34', '4.34', '6.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34', '8.34')
buy_put <- c('38.72', '36.72', '34.72', '32.72', '30.72', '28.72', '26.72', '24.72', '22.72', '20.72', '18.72', '16.72', '14.72', '12.72', '10.72', '8.72', '6.72', '4.72', '2.72', '0.72', '-1.28', '-3.28', '-5.28', '-7.28', '-9.28', '-11.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28', '-13.28')
我得到的回报正是我所期望的。
买放腿也一样
plot(buy_put)
现在,因为我想画一个日历排列的回报,我把两个向量加起来,画出结果,这就是奇怪的事情发生的地方
plot(as.numeric(buy_put)+as.numeric(sell_put)).
结果是一条平坦的线,它不是我所期望的(有点像尖点)。
我为示例提供的值是根据BS公式计算得出的,它适用于其他所有收益组合(垂直排列等)
我在绘制日历利差收益时做错了什么?
提前感谢发生这种情况是因为系统假设两个选项的有效期相同。我在寻找相同答案时遇到了这条线索。我希望这些信息至少能让你回到正轨。我仍在研究如何绘制日历价差。您真正给我们的是两个向量,它们的总和总是-4.94,而您的问题似乎是它们的总和总是-4.94。我对金融知之甚少,但我发现很难想象一个答案会对你们所提供的东西产生多大影响。也许你可以告诉我们你是如何计算/得出卖出和买入看跌期权的?
plot(as.numeric(buy_put)+as.numeric(sell_put)).