基于ugarchfit的R扩展窗口Garch预测
我有标准普尔500指数的每日数据，并在我的_data$return中存储收盘收益。我的目标是从2004年1月1日开始，每天重新安装GARCH1,1，然后计算30天预测。 换句话说，我需要模拟在我使用期间的每个时间点的GARCH1，1 30天预测。 为了做到这一点，我使用了myFit函数来校准模型并进行预测。然后apply.fromstart调用该函数，以便我可以从startDate开始每天应用该函数 如果我启动它，R会抱怨，因为ugarchfit至少需要100个数据点才能运行 图书馆量子模型 图书馆绩效分析 图书馆拱门基于ugarchfit的R扩展窗口Garch预测,r,prediction,performanceanalytics,volatility,rollapply,R,Prediction,Performanceanalytics,Volatility,Rollapply,我有标准普尔500指数的每日数据，并在我的_data$return中存储收盘收益。我的目标是从2004年1月1日开始，每天重新安装GARCH1,1，然后计算30天预测。 换句话说，我需要模拟在我使用期间的每个时间点的GARCH1，1 30天预测。 为了做到这一点，我使用了myFit函数来校准模型并进行预测。然后apply.fromstart调用该函数，以便我可以从startDate开始每天应用该函数 如果我启动它，R会抱怨，因为ugarchfit至少需要100个数据点才能运行 图书馆量子模型
symbolLst对宽度应用向量怎么样？现在252正在被回收。嗨，J.R.你的意思是我可以传递一个向量，比如[100:1:N]，其中宽度从需要的最小数据量100开始，到第1步增加到N个观测值？这个主意似乎很好，但需要尝试一下。特别是，我不知道rollapply是否接受宽度向量。有这方面的经验吗？但是谢谢你的建议，没有sry。我对Rollaply没有任何经验，但文档中说它接受向量或列表，因此我提出了建议。谢谢。我明天试试，让你知道。