Random 从未知分布的给定数字序列生成相关数字序列

如何从未知分布的给定数字序列生成相关数字序列？i、 不正常

一种方法是使用。对于AR（1），我更喜欢以下公式，这与维基百科文章中的公式略有不同：

X(t) = mu + rho * (X(t-1) - mu) + epsilon(t)

其中，

epsilon

是独立的、同分布的随机变量，只要它的平均值为零且方差有限，就可以采用您喜欢的任何边际分布。使用该公式，AR的平均值为

mu

，滞后1处的相关性为

rho

。随着滞后的增加，相关结构在几何上消失

如果

R

是一个具有所需边际分布的随机变量，但

E[R]

非零，则始终可以将其重新居中，以获得零平均ε：

epsilon(t) = R(t) - E[R]

为

X（0）

选择一个随机起始值，使

E[X（0）]=mu

和

Var（X（0））=Var（epsilon）/（1-rho^2）

，然后迭代以获得所需数量的

X