在SAS中计算日内数据的Black-Scholes隐含波动率
很抱歉问了一个很基本的问题。我对SAS的编码很陌生。 正如我所见，有一个标准的SAS FCMP程序来计算个别期权数据的Black-Scholes隐含波动率。 但我的问题是，我有一个日内期权交易数据表，其中列出了所有必需的字段，即履约价格、到期时间、股票价格、利率和波动率。是否有任何方法可以编写代码，以便计算这些单独分录的隐含波动率在SAS中计算日内数据的Black-Scholes隐含波动率,sas,Sas,很抱歉问了一个很基本的问题。我对SAS的编码很陌生。 正如我所见，有一个标准的SAS FCMP程序来计算个别期权数据的Black-Scholes隐含波动率。 但我的问题是，我有一个日内期权交易数据表，其中列出了所有必需的字段，即履约价格、到期时间、股票价格、利率和波动率。是否有任何方法可以编写代码，以便计算这些单独分录的隐含波动率 我知道我可能需要使用某种循环来实现这一点，但我无法理解如何在SAS的过程中传递值。任何帮助都将不胜感激。您需要发布您尝试过的内容。我建议首先查看PROC FCMP，
我知道我可能需要使用某种循环来实现这一点，但我无法理解如何在SAS的过程中传递值。任何帮助都将不胜感激。您需要发布您尝试过的内容。我建议首先查看PROC FCMP，看看如何指定参数，而不是它使用的固定值。您也可以在communities.sas.com上发布更多帮助